| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 蒙特卡罗模拟方法的学术背景与实际意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-17页 |
| 1.3 本文研究思路 | 第17-18页 |
| 第二章 蒙特卡罗模拟方法的基本原理 | 第18-35页 |
| 2.1 普通蒙特卡罗模拟方法 | 第18-20页 |
| 2.2 降低方差技术 | 第20-27页 |
| 2.2.1 对偶变量方法 | 第20-22页 |
| 2.2.2 控制变量方法 | 第22-24页 |
| 2.2.3 条件蒙特卡罗模拟方法 | 第24-25页 |
| 2.2.4 重要性抽样方法 | 第25-27页 |
| 2.3 拟蒙特卡罗模拟方法 | 第27-30页 |
| 2.3.1 哈尔顿低差异序列 | 第28-29页 |
| 2.3.2 索博尔低差异序列 | 第29-30页 |
| 2.4 动态规划蒙特卡罗 | 第30-35页 |
| 2.4.1 SVAR模型推导过程 | 第30-32页 |
| 2.4.2 序列分解方法 | 第32-35页 |
| 第三章 资产跳跃下CM策略多期收入保证价格 | 第35-39页 |
| 第四章 蒙特卡罗模拟在多期收入保证价格中的应用 | 第39-49页 |
| 4.1 普通蒙特卡罗模拟在多期收入保证价格中的应用 | 第39-40页 |
| 4.2 降低方差技术在多期收入保证价格中的应用 | 第40-45页 |
| 4.2.1 对偶变量方法在多期收入保证价格中的应用 | 第40-41页 |
| 4.2.2 控制变量方法在多期收入保证价格中的应用 | 第41-43页 |
| 4.2.3 条件蒙特卡罗模拟方法在多期收入保证价格中的应用 | 第43-45页 |
| 4.3 哈尔顿低差异序列结合布朗桥方法在多期收入保证价格中的应用 | 第45-49页 |
| 第五章 蒙特卡罗模拟结果分析 | 第49-58页 |
| 5.1 给定参数值下蒙特卡罗模拟结果分析 | 第49-50页 |
| 5.2 不同参数范围下的数值结果分析 | 第50-58页 |
| 5.2.1 多期收入保证价格和随机跳跃幅度均值参数 | 第50-51页 |
| 5.2.2 多期收入保证价格和随机跳跃幅度波动参数 | 第51-52页 |
| 5.2.3 多期收入保证价格和时期数 | 第52-53页 |
| 5.2.4 多期收入保证价格和泊松过程强度 | 第53-54页 |
| 5.2.5 多期收入保证价格和风险资产比例 | 第54-55页 |
| 5.2.6 多期收入保证价格和风险资产波动率 | 第55-56页 |
| 5.2.7 多期收入保证价格和保本线 | 第56-57页 |
| 5.2.8 多期收入保证价格和组合初值 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 攻读学位期间发表论文 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
