| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 基于时域方法的证券市场波动溢出研究 | 第12-16页 |
| 1.2.2 基于频域方法的证券市场波动溢出研究 | 第16-17页 |
| 1.2.3 基于时频方法的证券市场波动溢出研究 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第18-20页 |
| 第2章 证券市场波动溢出的理论分析 | 第20-29页 |
| 2.1 证券市场收益率波动的内涵与特征 | 第20-22页 |
| 2.1.1 证券市场收益率波动的内涵 | 第20页 |
| 2.1.2 证券市场收益率波动的特征 | 第20-22页 |
| 2.2 证券市场波动溢出的内涵与形成原因 | 第22-26页 |
| 2.2.1 证券市场波动溢出的内涵 | 第22页 |
| 2.2.2 证券市场波动溢出的形成原因 | 第22-26页 |
| 2.3 证券市场波动溢出的传导机制 | 第26-29页 |
| 2.3.1 以贸易关联为中介要素的传导机制 | 第26-27页 |
| 2.3.2 以金融关联为中介要素的传导机制 | 第27页 |
| 2.3.3 以心理预期为中介要素的传导机制 | 第27-29页 |
| 第3章 证券市场波动溢出模型的构建 | 第29-41页 |
| 3.1 证券市场收益率的分解与合成 | 第29-33页 |
| 3.1.1 证券市场收益率的分解 | 第29-32页 |
| 3.1.2 证券市场收益率的合成 | 第32-33页 |
| 3.2 证券市场波动溢出方向的Granger因果检验 | 第33页 |
| 3.3 证券市场波动溢出强度的变结构Copula模型选取 | 第33-41页 |
| 3.3.1 变结构Copula模型的构造 | 第33-37页 |
| 3.3.2 基于Copula模型的相关性测度 | 第37-39页 |
| 3.3.3 Copula模型参数估计 | 第39-41页 |
| 第4章 证券市场波动溢出的实证研究 | 第41-60页 |
| 4.1 样本的选取与描述 | 第41-46页 |
| 4.1.1 样本选取与数据来源 | 第41-42页 |
| 4.1.2 样本的描述性统计 | 第42-46页 |
| 4.2 基于EEMD模型的证券市场收益率分解与合成 | 第46-49页 |
| 4.3 基于Granger因果检验的证券市场波动溢出方向分析 | 第49-51页 |
| 4.4 基于变结构Copula模型的证券市场波动溢出强度分析 | 第51-55页 |
| 4.4.1 边缘分布模型的估计结果与检验 | 第51-52页 |
| 4.4.2 基于Gumbel Copula模型的证券市场波动溢出强度分析 | 第52-55页 |
| 4.5 证券市场波动溢出的原因及政策建议 | 第55-60页 |
| 4.5.1 证券市场波动溢出的原因 | 第55-58页 |
| 4.5.2 政策建议 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第70页 |
