| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 KMV模型和模型参数修正的国内外研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 公司债券信用价差及其影响因素的研究 | 第15-16页 |
| 1.2.3 股票市场和债券市场的价格变化相关关系研究 | 第16-17页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 研究内容与技术路线图 | 第18-19页 |
| 1.5 创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 金融资产价格信息有效性基本理论分析 | 第21-28页 |
| 2.1 金融资产价格信息有效性的基本理论 | 第21-23页 |
| 2.1.1 有效市场假说 | 第21-22页 |
| 2.1.2 有效市场假说的检验 | 第22-23页 |
| 2.2 我国股票市场和债券市场信息信息有效性分析 | 第23-27页 |
| 2.2.1 我国股票市场和债券市场的发展状况 | 第23-26页 |
| 2.2.2 我国股票市场和债券市场的信息有效性对比分析 | 第26-27页 |
| 2.3 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 股票和债券价格中信用风险信息长期一致性研究 | 第28-49页 |
| 3.1 两种价格中信用风险信息的长期一致性研究 | 第28-42页 |
| 3.1.1 研究假说 | 第28-29页 |
| 3.1.2 研究思路与研究方法 | 第29-32页 |
| 3.1.3 样本选取与数据来源 | 第32-33页 |
| 3.1.4 实证检验与分析 | 第33-42页 |
| 3.1.5 结论 | 第42页 |
| 3.2 两市场中信用风险信息的长期关系的影响因素研究 | 第42-48页 |
| 3.2.1 指标选择和基本统计 | 第43页 |
| 3.2.2 长期关系影响因素的统计分析 | 第43-46页 |
| 3.2.3 长期关系影响因素的回归分析 | 第46-48页 |
| 3.3 本章小结 | 第48-49页 |
| 第4章 股票和债券价格中信用风险信息短期差异性研究 | 第49-63页 |
| 4.1 研究假说 | 第49-50页 |
| 4.2 研究设计 | 第50-56页 |
| 4.2.1 研究过程与方法 | 第50-54页 |
| 4.2.2 样本选择、数据来源与数据描述 | 第54-56页 |
| 4.2.3 事件的定义和事件窗的确定 | 第56页 |
| 4.3 实证结果与分析 | 第56-62页 |
| 4.3.1 公布首次财务恶化信息对RDD和CS的影响 | 第56-57页 |
| 4.3.2 公布财务恶化升级信息对RDD和CS的影响 | 第57-58页 |
| 4.3.3 公布财务状况改善信息对RDD和CS的影响 | 第58-59页 |
| 4.3.4“股市繁荣”对RDD和CS的影响 | 第59-62页 |
| 4.4 本章小结 | 第62-63页 |
| 第5章 完善我国信用风险管理体系的建议 | 第63-65页 |
| 5.1 应用实时识别和度量模型，完善我国的信用风险监控体系 | 第63页 |
| 5.2 完善信息披露制度，使信息更加有效地传播 | 第63-64页 |
| 5.3 加强金融信息、企业信用信息数据库的建设 | 第64页 |
| 5.4 综合金融市场信息，建立我国的信用风险预警制度 | 第64页 |
| 5.5 本章小结 | 第64-65页 |
| 第6章 结论与展望 | 第65-67页 |
| 6.1 全文总结 | 第65-66页 |
| 6.2 研究不足与未来展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 攻读学位期间取得的学术成果 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
