中国金融形势指数及其与通货膨胀关系的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·广义价格指数思想的提出 | 第10-11页 |
| ·从货币形势指数到金融形势指数 | 第11-12页 |
| ·中国的金融形势指数 | 第12-13页 |
| ·研究方法及创新之处 | 第13-15页 |
| 第2章 理论分析 | 第15-22页 |
| ·资产价格与货币政策 | 第15-16页 |
| ·货币数量论及其政策涵义 | 第15页 |
| ·货币与资产价格波动 | 第15-16页 |
| ·资产价格与实体经济 | 第16-22页 |
| ·资产价格对实体经济的影响：理论 | 第16-17页 |
| ·来自发达国家的经验证据 | 第17页 |
| ·来自中国等转型经济体的经验证据 | 第17-19页 |
| ·资产价格对实体经济影响的传导机制 | 第19-21页 |
| ·央行对资产价格的反应 | 第21-22页 |
| 第3章 实证方法介绍 | 第22-30页 |
| ·结构向量自回归（SVAR）模型 | 第22-27页 |
| ·VAR 模型的两种形式 | 第22-24页 |
| ·SVAR 模型的类型 | 第24页 |
| ·SVAR 模型的识别条件 | 第24页 |
| ·确定滞后阶数 | 第24-25页 |
| ·脉冲响应函数 | 第25-27页 |
| ·Granger 因果检验 | 第27-28页 |
| ·Hodrick-Prescott 滤波方法 | 第28-30页 |
| 第4章 实证分析 | 第30-39页 |
| ·FCI 的定义 | 第30页 |
| ·样本数据的选取及处理 | 第30-31页 |
| ·基于SVAR 的脉冲响应分析及FCI 权重估计 | 第31-35页 |
| ·单位根检验 | 第31页 |
| ·滞后阶数k 的确定和AR 根稳定性分析 | 第31-32页 |
| ·SVAR 的识别和估计 | 第32页 |
| ·CPI 的脉冲响应分析 | 第32-35页 |
| ·FCI 权重估计 | 第35页 |
| ·FCI 与 CPI 关系的经验结果 | 第35-39页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第35页 |
| ·VAR 脉冲响应分析 | 第35-36页 |
| ·跨期相关性分析 | 第36页 |
| ·线性图形分析 | 第36-38页 |
| ·总结 | 第38-39页 |
| 第5章 结论及政策含义 | 第39-41页 |
| ·主要结论 | 第39页 |
| ·主要创新点 | 第39页 |
| ·尚待完善之处 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
