后危机时代的商业银行风险管理

摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
第1章 绪论	第8-16页
·研究背景和意义	第8-15页
·研究背景	第8-9页
·研究问题与意义	第9-10页
·国内外研究综述	第10-15页
·研究方法和结构	第15-16页
·研究方法	第15页
·论文结构	第15-16页
第2章 商业银行风险管理理论	第16-28页
·商业银行风险管理理论的演进与比较	第16-19页
·巴塞尔协议与最新风险管理理念	第19-28页
·巴塞尔协议Ⅰ	第20-22页
·巴塞尔协议Ⅱ	第22-23页
·Basel Ⅲ对我国商业银行风险管理的现状分析	第23-26页
·新旧巴塞尔协议比较	第26-28页
第3章 商业银行全面风险管理:方法、模型与应用	第28-46页
·信用风险	第28-35页
·信用风险的概念	第28页
·信用风险度量模型	第28-34页
·案例分析:雷曼在信用风险模型中迷失	第34-35页
·操作风险	第35-39页
·操作风险的概念与划分	第35-37页
·操作风险度量模型	第37-39页
·市场风险	第39-43页
·市场风险的概念与来源	第39-40页
·市场风险度量模型	第40-43页
·流动性风险	第43-46页
·流动性风险的概念	第43-44页
·巴塞尔协议Ⅲ下流动性风险监管的新特点	第44-46页
第4章 后危机时代我国商业银行风险管理的新挑战	第46-61页
·当前我国商业银行面临风险的检验与实证分析	第46-53页
·信用风险	第46-48页
·市场风险——VAR模型实证分析	第48-53页
·我国商业银行风险管理的不足	第53-61页
·信用风险管理	第53-57页
·市场风险管理	第57-58页
·操作风险管理	第58-59页
·流动性风险管理	第59-61页
第5章 结论与建议	第61-66页
·结论	第61页
·建议	第61-66页
·关于信用风险管理的建议	第61-63页
·关于市场风险管理的建议	第63-64页
·关于操作风险管理的建议	第64-65页
·关于流动性风险管理的建议	第65-66页
参考文献	第66-69页
致谢	第69-70页
攻读硕士期间发表论文情况	第70页