GARCH类模型的波动率预测实证研究--以白糖期货为例
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究意义与目的 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-12页 |
| 1.2.1 国外研究 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国内研究 | 第10-12页 |
| 1.3 文章创新点与研究思路 | 第12-14页 |
| 1.3.1 文章创新点 | 第12页 |
| 1.3.2 本文思路 | 第12-14页 |
| 第二章 波动率的相关理论基础 | 第14-19页 |
| 2.1 波动率的分类 | 第14页 |
| 2.2 预测期货波动率的方法介绍 | 第14-16页 |
| 2.2.1 估计波动率的两种模型 | 第14-15页 |
| 2.2.2 两种方法的比较 | 第15页 |
| 2.2.3 模型选择 | 第15-16页 |
| 2.3 波动率的市场特征 | 第16-19页 |
| 第三章 模型简介 | 第19-25页 |
| 3.1 GARCH类模型相关理论 | 第19-23页 |
| 3.1.1 GARCH模型 | 第19-21页 |
| 3.1.2 EGARCH模型 | 第21-22页 |
| 3.1.3 GJR-GARCH模型 | 第22-23页 |
| 3.2 RV模型相关理论 | 第23页 |
| 3.3 预测效果的检验 | 第23-25页 |
| 第四章 实证分析 | 第25-33页 |
| 4.1 数据来源与预处理 | 第25-26页 |
| 4.2 数据的基本检验 | 第26-29页 |
| 4.2.1 波动率正态性检验 | 第26页 |
| 4.2.2 自相关性检验 | 第26-27页 |
| 4.2.3 平稳性检验 | 第27-29页 |
| 4.2.4 ARCH效应检验 | 第29页 |
| 4.3 建模与评价 | 第29-33页 |
| 第五章 总结与展望 | 第33-35页 |
| 5.1 总结 | 第33-34页 |
| 5.2 不足与展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 附录 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
