| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11页 |
| 1.2 研究目标与研究方法 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目标 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12页 |
| 1.3 研究价值与创新点 | 第12页 |
| 1.4 研究思路与全文框架 | 第12-14页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第14-24页 |
| 2.1 相关理论分析 | 第14-17页 |
| 2.1.1 预期理论 | 第14-15页 |
| 2.1.2 流动性偏好理论 | 第15-16页 |
| 2.1.3 市场分割理论 | 第16-17页 |
| 2.2 文献综述 | 第17-23页 |
| 2.2.1 国债期限利差与经济增长的关系研究 | 第17-19页 |
| 2.2.2 国债期限利差与通货膨胀的关系研究 | 第19-20页 |
| 2.2.3 国债期限利差与货币政策的关系研究 | 第20-22页 |
| 2.2.4 国债期限利差与汇率的关系研究 | 第22-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 中美两国国债市场发展及其长短期期限利差特征比较 | 第24-35页 |
| 3.1 美国国债市场发展历程及现状 | 第24-25页 |
| 3.1.1 美国国债市场发展历程 | 第24-25页 |
| 3.1.2 美国国债市场发展现状 | 第25页 |
| 3.2 中国国债市场发展历程及现状 | 第25-30页 |
| 3.2.1 中国国债市场发展历程 | 第25-27页 |
| 3.2.1.1 场外柜台交易时期 | 第26页 |
| 3.2.1.2 交易所市场交易时期 | 第26页 |
| 3.2.1.3 银行间市场交易时期 | 第26-27页 |
| 3.2.2 中国国债市场发展现状 | 第27-29页 |
| 3.2.3 我国国债市场存在的问题 | 第29-30页 |
| 3.3 长短期国债期限利差的特征分析 | 第30-34页 |
| 3.3.1 美国长短期国债期限利差的特征 | 第31-33页 |
| 3.3.1.1 期限利差持续为正 | 第31-32页 |
| 3.3.1.2 波动相对平稳 | 第32-33页 |
| 3.3.2 中国长短期国债期限利差的特征 | 第33-34页 |
| 3.3.2.1 期限利差偶现负值 | 第33-34页 |
| 3.3.2.2 期限利差波动明显 | 第34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 宏观经济因素对长短期国债期限利差影响的传导机制分析 | 第35-39页 |
| 4.1 经济增长对国债期限利差影响的理论分析 | 第35-36页 |
| 4.2 通货膨胀对国债期限利差影响的理论分析 | 第36页 |
| 4.3 货币政策对国债期限利差影响的理论分析 | 第36-37页 |
| 4.4 汇率因素对国债期限利差影响的理论分析 | 第37-38页 |
| 4.5 本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 长短期国债期限利差宏观经济影响因素的实证分析 | 第39-52页 |
| 5.1 宏观经济因素变量的选取 | 第39-40页 |
| 5.2 描述性统计检验 | 第40-42页 |
| 5.2.1 中国长短期国债期限利差的描述统计 | 第40-41页 |
| 5.2.2 美国长短期国债期限利差的描述统计 | 第41-42页 |
| 5.3 ARCH效应检验 | 第42-46页 |
| 5.3.1 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 5.3.2 自相关检验 | 第43-46页 |
| 5.3.3 ARCH - LM检验 | 第46页 |
| 5.4 GARCH模型 | 第46-48页 |
| 5.4.1 GARCH(p,q)模型介绍 | 第46-48页 |
| 5.4.2 GARCH(1,1)模型构建 | 第48页 |
| 5.5 实证结果及分析 | 第48-51页 |
| 5.6 本章小结 | 第51-52页 |
| 第六章 研究结论与政策建议 | 第52-56页 |
| 6.1 研究结论 | 第52-53页 |
| 6.2 政策建议 | 第53-55页 |
| 6.2.1 进一步深化利率市场化的改革，提高货币政策的有效性 | 第53-54页 |
| 6.2.2 协调货币政策与财政政策，加强宏观调控对国债市场的影响 | 第54页 |
| 6.2.3 持续推进资本项目开放和多元化市场参与者，促进人民币国际化 | 第54页 |
| 6.2.4 在银行间市场和交易所市场推广做市商制度，增强国债市场的流动性 | 第54-55页 |
| 6.2.5 丰富国债发行的品种和期限，健全我国国债期限利差结构 | 第55页 |
| 6.3 研究的不足与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
