| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景与选题意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究概况 | 第10-14页 |
| 1.2.1 金融状况指数相关综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 货币政策非线性相关综述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究的内容及研究方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 论文主要研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 采用的研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 研究的创新点与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 金融状况指数与泰勒规则的相关理论 | 第17-27页 |
| 2.1 资产价格与货币政策关系的争论 | 第17-19页 |
| 2.2 FCI的理论基础与估计方法 | 第19-22页 |
| 2.2.1 FCI中各变量影响产出与通胀的机制 | 第19-21页 |
| 2.2.2 FCI权重估计方法 | 第21-22页 |
| 2.3 泰勒规则的发展与估计方法 | 第22-27页 |
| 2.3.1 线性泰勒规则的修正与拓展 | 第22-24页 |
| 2.3.2 非线性泰勒规则的发展 | 第24页 |
| 2.3.3 STR模型 | 第24-27页 |
| 第3章 基于MI-TVP-SV-VAR模型的FCI的构建与检验 | 第27-33页 |
| 3.1 我国灵活动态FCI的构造与数据处理 | 第27-29页 |
| 3.1.1 我国灵活动态FCI的构建 | 第27-28页 |
| 3.1.2 平稳性检验 | 第28-29页 |
| 3.2 基于MI-TVP-SV-VAR模型测算权重 | 第29页 |
| 3.3 灵活动态FCI与通货膨胀率的实证研究 | 第29-33页 |
| 第4章 以FDFCI为参考指标的泰勒规则比较分析 | 第33-43页 |
| 4.1 中国货币政策框架的演变 | 第33-35页 |
| 4.1.1 从数量型到价格型的转变 | 第33-34页 |
| 4.1.2 货币政策的目标和工具不断丰富 | 第34-35页 |
| 4.2 纳入FDFCI的泰勒规则实证模型 | 第35-36页 |
| 4.3 数据处理与实证结果 | 第36-43页 |
| 4.3.1 基于GMM方法的关注FDFCI的线性泰勒规则实证模型 | 第36-38页 |
| 4.3.2 基于STR模型的关注FDFCI的非线性泰勒规则实证模型 | 第38-39页 |
| 4.3.3 基于GMM方法的不关注FDFCI的线性泰勒规则实证模型 | 第39-40页 |
| 4.3.4 基于STR模型的不关注FDFCI的非线性泰勒规则实证模型 | 第40-41页 |
| 4.3.5 实证结果分析与结论 | 第41-43页 |
| 第5章 政策建议 | 第43-47页 |
| 5.1 将大宗商品价格因素纳入货币政策框架 | 第43-44页 |
| 5.2 将FCI作为货币政策参考指标 | 第44-45页 |
| 5.3 改善货币政策透明度 | 第45页 |
| 5.4 推动货币政策调控框架向价格型转变 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 后记 | 第51页 |
