| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-24页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 监管套利国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 监管套利国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.3 影子银行国外研究现状 | 第16-17页 |
| 1.2.4 影子银行国内研究现状 | 第17-18页 |
| 1.2.5 文献评述 | 第18-20页 |
| 1.3 研究框架与研究方法 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第20-22页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第22页 |
| 1.4 研究重点与研究创新及不足 | 第22-24页 |
| 1.4.1 研究重点 | 第22页 |
| 1.4.2 研究创新 | 第22-23页 |
| 1.4.3 研究不足 | 第23-24页 |
| 2 中国商业银行监管套利行为的现实性分析 | 第24-44页 |
| 2.1 我国影子银行体系的发展现状 | 第25-34页 |
| 2.1.1 中国影子银行体系概念 | 第25-27页 |
| 2.1.2 影子银行体系规模 | 第27-31页 |
| 2.1.3 我国影子银行的具体形式 | 第31-34页 |
| 2.2 我国商业银行监管套利的动机分析 | 第34-35页 |
| 2.3 商业银行监管套利的实现途径 | 第35-44页 |
| 2.3.1 影子银行体系的运行机制 | 第36-38页 |
| 2.3.2 商业银行参与影子银行的具体途径 | 第38-44页 |
| 3 商业银行监管套利行为与资产结构变化关系理论分析 | 第44-50页 |
| 3.1 监管套利与资产结构变化关系分析 | 第44-48页 |
| 3.1.1 资产结构与核心资本充足率之间的变化关系分析 | 第44-45页 |
| 3.1.2 银行套利背景下不同资产类型之间的变化关系分析 | 第45-48页 |
| 3.1.3 变化关系理论假设 | 第48页 |
| 3.2 实证分析计量模型的选择 | 第48-50页 |
| 4 银行监管套利行为与资产结构变化关系的实证分析 | 第50-67页 |
| 4.1 商业银行存在监管套利可能性的定性分析 | 第50-57页 |
| 4.1.1 分析是否存在监管套利的可能性 | 第50-51页 |
| 4.1.2 基于散点图定性分析 | 第51-55页 |
| 4.1.3 商业银行资产结构变化关系 | 第55-57页 |
| 4.2 监管套利行为与资产结构变化关系的实证分析结果 | 第57-61页 |
| 4.2.1 样本描述性分析 | 第57-58页 |
| 4.2.2 相关性分析 | 第58-59页 |
| 4.2.3 回归分析 | 第59-60页 |
| 4.2.4 实证结果分析 | 第60-61页 |
| 4.3 银行监管套利与银行绩效关系的实证分析 | 第61-67页 |
| 4.3.1 相关性分析 | 第63页 |
| 4.3.2 回归分析 | 第63-65页 |
| 4.3.3 实证结果分析 | 第65-67页 |
| 5 结论及政策建议 | 第67-71页 |
| 5.1 结论 | 第67-68页 |
| 5.2 政策建议 | 第68-71页 |
| 5.2.1 理清监管套利过程中风险资产的转移 | 第68页 |
| 5.2.2 建立和完善影子银行信息披露制度 | 第68-69页 |
| 5.2.3 建设内外部评级体系及激励兼容监管机制 | 第69页 |
| 5.2.4 适度放松金融行政性管制 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 附录 | 第76-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
