| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献回顾及研究方法 | 第8-9页 |
| 1.2.1 文献回顾 | 第8-9页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第9页 |
| 1.3 本文的基本框架 | 第9-10页 |
| 第2章 人民币外汇市场和结售汇业务概述 | 第10-22页 |
| 2.1 人民币外汇市场概述 | 第10-11页 |
| 2.1.1 外汇市场概述 | 第10页 |
| 2.1.2 人民币外汇市场概述 | 第10-11页 |
| 2.2 人民币外汇市场走势回顾 | 第11-15页 |
| 2.2.1 第一阶段（2005 年 7 月至 2008 年 7 月） | 第12-13页 |
| 2.2.2 第二阶段（2008 年 7 月至 2010 年 6 月） | 第13页 |
| 2.2.3 第三阶段（2010 年 6 月至今） | 第13-15页 |
| 2.3 结售汇业务概述 | 第15-17页 |
| 2.4 结售汇业务市场风险分析 | 第17-22页 |
| 2.4.1 结售汇业务的平盘风险 | 第17-18页 |
| 2.4.2 结售汇业务的牌价风险 | 第18-19页 |
| 2.4.3 结售汇业务的头寸风险 | 第19-20页 |
| 2.4.4 结售汇业务的流动性风险 | 第20-22页 |
| 第3章 人民币汇率制度改革及对结售汇业务的影响 | 第22-32页 |
| 3.1 人民币汇率形成机制的变革回顾及其对结售汇业务的影响 | 第22-25页 |
| 3.1.1 银行间市场汇率中间价 | 第22-23页 |
| 3.1.2 银行间市场汇率浮动区间 | 第23-24页 |
| 3.1.3 银行对客户挂牌汇价价差幅度 | 第24页 |
| 3.1.4 人民币汇率形成机制对结售汇业务的影响 | 第24-25页 |
| 3.2 综合头寸管理的变革回顾及其对结售汇业务的影响 | 第25-26页 |
| 3.2.1 综合头寸管理的变革回顾 | 第25页 |
| 3.2.2 综合头寸管理对结售汇业务的影响 | 第25-26页 |
| 3.3 做市商制度的变革及其对结售汇业务的影响 | 第26-28页 |
| 3.3.1 加速人民币汇率形成机制改革 | 第26页 |
| 3.3.2 提升外汇市场运行效率 | 第26-28页 |
| 3.4 境外人民币市场的形成及其对结售汇业务的影响 | 第28-30页 |
| 3.4.1 CNH 市场运行特征 | 第28-29页 |
| 3.4.2 CNH、CNY 与人民银行中间价的关系 | 第29-30页 |
| 3.4.3 CNH 市场对结售汇业务的影响 | 第30页 |
| 3.5 2012 年汇改及其对结售汇业务的影响 | 第30-31页 |
| 3.6 本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 商业银行结售汇业务市场风险管理 | 第32-38页 |
| 4.1 市场风险管理的重要意义和架构模式 | 第32-33页 |
| 4.2 商业银行结售汇头寸管理 | 第33-34页 |
| 4.2.1 结售汇头寸的拆分 | 第33-34页 |
| 4.2.2 代客结售汇头寸与自营结售汇头寸的拆分 | 第34页 |
| 4.2.3 大额头寸预报制度 | 第34页 |
| 4.3 商业银行结售汇敞口管理 | 第34-36页 |
| 4.3.1 结售汇敞口计量 | 第34-35页 |
| 4.3.2 结售汇敞口风险的计量 | 第35页 |
| 4.3.3 结售汇敞口管理的方式 | 第35-36页 |
| 4.4 商业银行结售汇牌价管理 | 第36-37页 |
| 4.4.1 非对称报价策略 | 第36页 |
| 4.4.2 差别定价策略 | 第36-37页 |
| 4.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 第5章 商业银行结售汇业务风险管理案例分析 | 第38-41页 |
| 5.1 市场背景说明 | 第38-39页 |
| 5.2 策略选择和效果 | 第39页 |
| 5.3 本章小结 | 第39-41页 |
| 第6章 结论和展望 | 第41-42页 |
| 6.1 结论 | 第41页 |
| 6.2 展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-46页 |
| 附件 | 第46页 |
