| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容与目标 | 第10-12页 |
| 2 基础知识 | 第12-14页 |
| 2.1 布朗运动 | 第12页 |
| 2.2 风险中性定价原理 | 第12页 |
| 2.3 模糊数与扩展原理 | 第12-13页 |
| 2.4 三角模糊数 | 第13页 |
| 2.5 本章小结 | 第13-14页 |
| 3 单点时间重置期权模糊数定价 | 第14-32页 |
| 3.1 重置期权的介绍 | 第14页 |
| 3.2 单点时间重置期权模糊数定价公式推导 | 第14-29页 |
| 3.3 数值分析 | 第29-31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 4 单点水平重置期权模糊数定价 | 第32-45页 |
| 4.1 单点水平重置期权模糊数定价公式推导 | 第32-42页 |
| 4.2 数值分析 | 第42-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 5 结论与展望 | 第45-46页 |
| 5.1 结论 | 第45页 |
| 5.2 展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 作者简历 | 第51-53页 |
| 学位论文数据集 | 第53页 |