我国高收益债券信用利差影响因素探究--以中小企业私募债为例
| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| 1.1 选题背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究意义 | 第7页 |
| 1.3 本文结构 | 第7-9页 |
| 第二章 理论基础和文献综述 | 第9-13页 |
| 2.1 信用利差影响因素 | 第9-10页 |
| 2.1.1 信用风险因素 | 第9-10页 |
| 2.1.2 宏观因素 | 第10页 |
| 2.1.3 其他 | 第10页 |
| 2.2 信用利差理论模型 | 第10-13页 |
| 第三章 国内外高收益债券市场概述 | 第13-20页 |
| 3.1 高收益债券简介 | 第13-14页 |
| 3.2 海外高收益市场 | 第14-17页 |
| 3.2.1 美国高收益债市场回顾 | 第14-16页 |
| 3.2.2 欧洲高收益债发展历史回顾 | 第16-17页 |
| 3.2.3 亚洲高收益债发展历史回顾 | 第17页 |
| 3.3 中国高收益债市场现状 | 第17-20页 |
| 3.3.1 交易所低评级债 | 第18页 |
| 3.3.2 中小企业私募债 | 第18-20页 |
| 第四章 实证研究设计 | 第20-26页 |
| 4.1 实证设计思路 | 第20-21页 |
| 4.2 变量的选取 | 第21-24页 |
| 4.2.1 被解释变量的设置 | 第21页 |
| 4.2.2 解释变量的选取与实证结果预判 | 第21-24页 |
| 4.3 数据的来源和处理 | 第24页 |
| 4.4 样本的选择 | 第24-26页 |
| 第五章 实证分析与结论 | 第26-32页 |
| 5.1 私募债的统计性描述 | 第26-27页 |
| 5.2 回归方程构建 | 第27页 |
| 5.3 解释变量的检验 | 第27-28页 |
| 5.4 实证分析过程 | 第28-30页 |
| 5.5 对实证结果的分析 | 第30-32页 |
| 第六章 结论与展望 | 第32-34页 |
| 6.1 结论 | 第32-33页 |
| 6.2 对国内高收益债发展的建议 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 致谢 | 第36-38页 |
