| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 导论 | 第8-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究目的 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-16页 |
| ·研究思路及结构安排 | 第16-17页 |
| ·创新之处 | 第17-19页 |
| 2 金融市场风险测量VAR模型及其原理 | 第19-24页 |
| ·VAR模型的基本原理 | 第19-21页 |
| ·VAR模型的三种计算方法 | 第21-23页 |
| ·VAR模型的后验测试 | 第23-24页 |
| 3 我国金融机构海外投资业务现状分析 | 第24-33页 |
| ·我国金融机构海外金融资产投资业务现状 | 第24-26页 |
| ·海外金融资产投资业务面临的主要风险 | 第26-29页 |
| ·海外金融资产投资业务存在的问题 | 第29-33页 |
| 4 我国金融机构境外金融资产风险度量VAR模型的构建 | 第33-43页 |
| ·连续时间条件下金融资产价格定价理论基础 | 第33-36页 |
| ·新VAR模型的构建 | 第36-39页 |
| ·新VAR模型的分析 | 第39-43页 |
| 5 新VAR模型的实证检验 | 第43-54页 |
| ·新VAR模型估算因子的选取 | 第43-44页 |
| ·新VAR模型的实证检验 | 第44-50页 |
| ·新VAR模型计量方法的后验测试 | 第50-53页 |
| ·实证结论 | 第53-54页 |
| 6 研究结论及展望 | 第54-57页 |
| ·研究结论 | 第54-55页 |
| ·展望 | 第55-57页 |
| 注释 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 在学期间发表的论文及参与科研情况 | 第62-63页 |
| 后记 | 第63页 |