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我国金融机构境外金融资产风险度量的实证研究--基于改进的VaR方法的运用

摘要第1-5页
Abstract第5-6页
目录第6-8页
1 导论第8-19页
   ·研究背景及意义第8-9页
   ·研究目的第9-10页
   ·国内外研究现状第10-16页
   ·研究思路及结构安排第16-17页
   ·创新之处第17-19页
2 金融市场风险测量VAR模型及其原理第19-24页
   ·VAR模型的基本原理第19-21页
   ·VAR模型的三种计算方法第21-23页
   ·VAR模型的后验测试第23-24页
3 我国金融机构海外投资业务现状分析第24-33页
   ·我国金融机构海外金融资产投资业务现状第24-26页
   ·海外金融资产投资业务面临的主要风险第26-29页
   ·海外金融资产投资业务存在的问题第29-33页
4 我国金融机构境外金融资产风险度量VAR模型的构建第33-43页
   ·连续时间条件下金融资产价格定价理论基础第33-36页
   ·新VAR模型的构建第36-39页
   ·新VAR模型的分析第39-43页
5 新VAR模型的实证检验第43-54页
   ·新VAR模型估算因子的选取第43-44页
   ·新VAR模型的实证检验第44-50页
   ·新VAR模型计量方法的后验测试第50-53页
   ·实证结论第53-54页
6 研究结论及展望第54-57页
   ·研究结论第54-55页
   ·展望第55-57页
注释第57-58页
参考文献第58-62页
在学期间发表的论文及参与科研情况第62-63页
后记第63页

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