| 内容提要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 相关研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.1 利率市场化理论依据 | 第11-12页 |
| 1.2.2 利率风险管理相关文献综述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法与本文内容 | 第13-14页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第14-16页 |
| 1.4.1 可能的创新之处 | 第14页 |
| 1.4.2 本文存在的不足 | 第14-16页 |
| 第2章 我国的利率市场化 | 第16-21页 |
| 2.1 利率市场化的内涵 | 第16-17页 |
| 2.2 我国利率市场化进程回顾 | 第17-19页 |
| 2.3 进一步深化我国利率市场化改革 | 第19-21页 |
| 第2章 利率风险的基本概念 | 第21-30页 |
| 3.1 利率风险的含义 | 第21页 |
| 3.2 利率风险类型 | 第21-23页 |
| 3.2.1 重新定价风险 | 第22页 |
| 3.2.2 基准风险 | 第22页 |
| 3.2.3 收益率曲线风险 | 第22-23页 |
| 3.2.4 内含期权风险 | 第23页 |
| 3.3 传统利率风险计量模型 | 第23-28页 |
| 3.3.1 利率敏感性缺口模型 | 第23-25页 |
| 3.3.2 持续期缺口模型 | 第25-27页 |
| 3.3.3 Var模型 | 第27-28页 |
| 3.4 利率风险管理理论 | 第28-30页 |
| 3.4.1 表内资产负债管理 | 第28页 |
| 3.4.2 利用衍生工具控制利率风险 | 第28-30页 |
| 第4章 我国中小型商业银行及其利率风险管理现状 | 第30-40页 |
| 4.1 中小型商业银行的界定 | 第30页 |
| 4.2 我国中小型商业银行发展现状 | 第30-35页 |
| 4.2.1 我国中小型商业银行发展优势 | 第31-33页 |
| 4.2.2 我国中小型商业银行发展劣势 | 第33-35页 |
| 4.3 利率市场化对我国中小型商业银行的影响 | 第35-37页 |
| 4.3.1 外部环境的变化 | 第35-36页 |
| 4.3.2 商业银行同业竞争加剧 | 第36页 |
| 4.3.3 存贷利差收窄,盈利能力减弱 | 第36页 |
| 4.3.4 利率的频繁波动考验中小商业银行风险管理能力 | 第36-37页 |
| 4.4 我国中小型商业银行利率风险管理现状分析 | 第37-40页 |
| 4.4.1 缺乏专门关于中小型商业银行的利率风险管理体系 | 第37-38页 |
| 4.4.2 中小型商业银行利率定价能力不足 | 第38-39页 |
| 4.4.3 缺乏完善的外部监管体制 | 第39-40页 |
| 第5章 我国中小型商业银行利率风险的实证分析 | 第40-54页 |
| 5.1 我国商业银行总体利率风险测量 | 第40-46页 |
| 5.1.1 样本数据选择 | 第40页 |
| 5.1.2 样本数据基本分析 | 第40-43页 |
| 5.1.3 GARCH-GED和TARCH-GED模型的建立 | 第43-45页 |
| 5.1.4 风险价值VaR计算 | 第45-46页 |
| 5.2 基于敏感性缺口模型对我国中小型商业银行利率风险分析 | 第46-52页 |
| 5.2.1 利率敏感性缺口分析 | 第47-49页 |
| 5.2.2 利率风险压力测试 | 第49-52页 |
| 5.3 实证小结 | 第52-54页 |
| 第6章 我国中小型商业银行利率风险管理对策建议 | 第54-59页 |
| 6.1 构建完善的利率风险管理组织体系 | 第54-55页 |
| 6.1.1 加强专业人才培养力度 | 第54页 |
| 6.1.2 成立专门的利率风险管理机构 | 第54-55页 |
| 6.2 加强我国中小型商业银行的自身建设 | 第55-57页 |
| 6.2.1 找准市场定位,培养优势业务 | 第55-56页 |
| 6.2.2 实行多元化经营策略,培育新的利润增长点 | 第56页 |
| 6.2.3 提高利率定价能力 | 第56-57页 |
| 6.3 完善我国中小型商业银行的外部运行环境 | 第57-59页 |
| 6.3.1 监管部门应加强对中小型商业银行利率风险的监管力度 | 第57页 |
| 6.3.2 加快建设我国金融市场 | 第57-58页 |
| 6.3.3 充分发挥行业自律组织在利率风险管理中的作用 | 第58页 |
| 6.3.4 加强相关法律法规建设 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62页 |
