| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 1. 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 国内外操作风险度量方法的研究综述 | 第12-14页 |
| 1.3.1 国外相关研究综述 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国内相关研究综述 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的研究框架以及研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5 本文的研究创新与不足 | 第15-17页 |
| 2. 商业银行操作风险的量化理论 | 第17-24页 |
| 2.1 操作风险的定义 | 第17-18页 |
| 2.2 操作风险的分类 | 第18-20页 |
| 2.2.1 按损失事件的类型划分 | 第18页 |
| 2.2.2. 按损失的原因划分 | 第18-19页 |
| 2.2.3 按损失频率与损失程度划分 | 第19-20页 |
| 2.2.4 其他分类方式 | 第20页 |
| 2.3 操作风险的度量模型的综述 | 第20-24页 |
| 2.3.1 巴塞尔委员会指定的操作风险的度量方法 | 第20-23页 |
| 2.3.2 其他度量操作风险的模型 | 第23-24页 |
| 3. 我国商业银行操作风险的度量模型选择 | 第24-35页 |
| 3.1 我国银行业操作风险的现状分析 | 第24-30页 |
| 3.1.1 国外银行业的操作风险现状分析 | 第24-27页 |
| 3.1.2 我国商业银行的操作风险现状 | 第27-30页 |
| 3.2 各种量化方法对我国银行业的适用性分析 | 第30-33页 |
| 3.2.1 几种操作风险度量方法的优缺点分析 | 第31-32页 |
| 3.2.2 适宜度量我国操作风险的方法选取 | 第32-33页 |
| 3.3 度量操作风险的收入法模型基本原理 | 第33-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 4. 我国商业银行操作风险度量模型的实证分析 | 第35-46页 |
| 4.1 指标变量的选取 | 第35-36页 |
| 4.2 样本选择与数据来源 | 第36-37页 |
| 4.3 数据描述性统计以及相关模型检验 | 第37-41页 |
| 4.3.1 数据描述性统计 | 第37-40页 |
| 4.3.2 混合回归、固定效应及随机效应 | 第40-41页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第41-45页 |
| 4.4.1 银行业总体的操作风险水平 | 第41-42页 |
| 4.4.2 16家银行单独的操作风险水平 | 第42-44页 |
| 4.4.3 国有银行、股份制银行以及城市合作银行的操作风险水平 | 第44-45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 5. 改善我国商业银行操作风险管理的建议 | 第46-50页 |
| 5.1 我国商业银行操作风险内部管理体系的构建 | 第46-48页 |
| 5.1.1 建立良好的银行治理结构 | 第46页 |
| 5.1.2 加强员工的操作风险控制 | 第46-47页 |
| 5.1.3 重视操作风险管理人才的培养 | 第47页 |
| 5.1.4 加快建立内部损失数据库 | 第47页 |
| 5.1.5 优化操作风险管理流程 | 第47-48页 |
| 5.2 我国商业银行操作风险外部约束的健全与完善 | 第48-49页 |
| 5.2.1 加大商业银行操作风险的信息披露力度 | 第48页 |
| 5.2.2 加强商业银行操作风险的行政监管 | 第48页 |
| 5.2.3 发挥商业银行操作风险的社会监管功能 | 第48-49页 |
| 5.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 6. 总结与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附件 | 第57页 |