基于A股市场均值回归现象的实证检验
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.2 均值回归理论的国内外文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究思想与研究方法 | 第15-17页 |
| 1.4 文章创新点 | 第17-19页 |
| 2 均值回归理论概述 | 第19-24页 |
| 2.1 布朗运动概述 | 第19-21页 |
| 2.1.1 布朗运动概念的由来 | 第19-20页 |
| 2.1.2 布朗运动模型的提出 | 第20-21页 |
| 2.2 几何布朗运动及均值回归模型概述 | 第21-24页 |
| 2.2.1 漂移布朗运动 | 第21-22页 |
| 2.2.2 几何布朗运动 | 第22-23页 |
| 2.2.3 均值回归模型 | 第23-24页 |
| 3 A股市场均值回归理论的实证分析 | 第24-37页 |
| 3.1 股票运动模型的提出 | 第24-26页 |
| 3.2 样本数据及均值回归模型的选取 | 第26-29页 |
| 3.2.1 样本数据的选取 | 第26-28页 |
| 3.2.3 均值回归模型的选取 | 第28-29页 |
| 3.3 均值回归模型的求解 | 第29-31页 |
| 3.4 模型系数估计与分析 | 第31-37页 |
| 3.4.1 时间序列平稳性检验——ADF检验 | 第31-34页 |
| 3.4.2 均值回归模型存在性检验 | 第34-37页 |
| 4 均值回归周期的确定 | 第37-40页 |
| 4.1 半衰期模型概述 | 第37-38页 |
| 4.2 半衰期模型的确立 | 第38-39页 |
| 4.3 半衰期模型系数估计 | 第39-40页 |
| 5 实证检验结果与分析 | 第40-50页 |
| 5.1 个股均值回归分析前后数据对比分析 | 第40-44页 |
| 5.2 个股均值回归分析前后数据对比分析 | 第44-49页 |
| 5.3 均值回归模型的经济参考价值 | 第49-50页 |
| 6 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录攻读硕士学位期间的研究成果 | 第57-58页 |
