| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究的背景 | 第10-13页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究的内容、方法及架构 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究的主要内容 | 第14页 |
| 1.3.2 研究的主要方法 | 第14-15页 |
| 1.3.3 研究的主要架构 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第16-17页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第17-28页 |
| 2.1 国债期货对国债市场收益率曲线影响的理论基础 | 第17-20页 |
| 2.1.1 国债市场收益率曲线的相关理论 | 第17-19页 |
| 2.1.2 国债期货对国债收益率曲线影响的相关理论 | 第19-20页 |
| 2.2 文献综述 | 第20-28页 |
| 2.2.1 关于国债市场效率的研究 | 第20-21页 |
| 2.2.2 关于利率期限结构的研究 | 第21-25页 |
| 2.2.3 关于收益率曲线特征因素的研究 | 第25-26页 |
| 2.2.4 文献评述 | 第26-28页 |
| 第3章 国债期货对国债收益率曲线影响的机理分析 | 第28-35页 |
| 3.1 国债市场与利率市场化之间的机理分析 | 第28-29页 |
| 3.2 国债收益率在金融市场的定位 | 第29-32页 |
| 3.3 国债期货与国债收益率曲线之间的机理分析 | 第32-33页 |
| 3.4 机理分析综述 | 第33-35页 |
| 第4章 实证研究 | 第35-59页 |
| 4.1 利率期限结构模型与数据的选择 | 第35-41页 |
| 4.1.1 模型的选择及预期结论 | 第35-39页 |
| 4.1.2 数据的选取及处理 | 第39-41页 |
| 4.2 静态收益率曲线拟合与动态主成分分析结果 | 第41-54页 |
| 4.2.1 我国静态收益率曲线的拟合方法 | 第41页 |
| 4.2.2 我国静态收益率曲线的拟合结果 | 第41-48页 |
| 4.2.3 动态主成分分析方法 | 第48页 |
| 4.2.4 动态主成分分析结果 | 第48-54页 |
| 4.3 实证研究结论与分析 | 第54-57页 |
| 4.4 政策建议 | 第57-59页 |
| 第5章 结论 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录1 银行间附息固定利率国债交易数据 | 第65-66页 |
| 附录2 NSS模型程序 | 第66-75页 |
| 附录3 各关键期限的即期利率 | 第75-80页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第80页 |