SHIBOR作为中国基准利率的有效性研究
| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路和结构 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.2.2 本文结构 | 第12-13页 |
| 1.3 主要研究方法 | 第13页 |
| 1.4 本文的贡献与不足 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第16-19页 |
| 2.3 本章小结 | 第19-21页 |
| 3 货币政策传导与利率渠道 | 第21-29页 |
| 3.1 主要货币政策传导机制理论 | 第21-24页 |
| 3.2 货币政策利率渠道的一般理论 | 第24-26页 |
| 3.3 我国的货币政策利率传导渠道 | 第26-29页 |
| 4 利率市场化背景下基准利率问题的探讨 | 第29-37页 |
| 4.1 我国的利率市场化 | 第29-31页 |
| 4.2 基准利率的定义 | 第31-32页 |
| 4.3 构建基准利率的必要性 | 第32页 |
| 4.4 基准利率的选择标准 | 第32-33页 |
| 4.5 基准利率的市场实践 | 第33-35页 |
| 4.6 上海银行间同业拆放利率（SHIBOR） | 第35-37页 |
| 5 SHIBOR作为基准利率的有效性检验 | 第37-69页 |
| 5.1 实证研究方法 | 第37-38页 |
| 5.2 变量选取与数据处理 | 第38-41页 |
| 5.2.1 变量选取 | 第38-40页 |
| 5.2.2 数据采集与处理 | 第40-41页 |
| 5.3 SHIBOR作为基准利率的实证检验 | 第41-64页 |
| 5.3.1 市场相关性 | 第42-58页 |
| 5.3.2 定价基础性 | 第58-61页 |
| 5.3.3 稳定性 | 第61-64页 |
| 5.4 实证结果的分析和解释 | 第64-69页 |
| 6 主要结论与政策建议 | 第69-73页 |
| 6.1 主要结论 | 第69-70页 |
| 6.2 政策建议 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 附录 | 第79-86页 |
| A. 攻读硕士期间发表论文 | 第79页 |
| B. 附表 | 第79-86页 |
