| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第10-18页 |
| 第一节 研究背景 | 第10-12页 |
| 第二节 国内外研究文献综述 | 第12-16页 |
| 第三节 本文研究内容和创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 R&D项目复合实物期权特征以及价值结构分析 | 第18-29页 |
| 第一节 复合实物期权的基本内涵特征及分类 | 第18-20页 |
| 第二节 R&D项目的复合实物期权特性 | 第20-24页 |
| 第三节 R&D项目复合实物期权价值结构分析 | 第24-29页 |
| 第三章 R&D项目的复合实物期权定价理论分析 | 第29-38页 |
| 第一节 金融期权定价的基本分析框架 | 第29-31页 |
| 第二节 Geske复合实物期权定价模型及其局限 | 第31-33页 |
| 第三节 R&D项目资产价格变化特征及其分布选择 | 第33-38页 |
| 第四章 复合实物期权定价方法的最小二乘蒙特卡罗模拟 | 第38-45页 |
| 第一节 复合实物期权定价的蒙特卡罗模拟方法 | 第38-40页 |
| 第二节 最小二乘蒙特卡罗模拟过程及实现 | 第40-42页 |
| 第三节 MCMC参数估计原理 | 第42-45页 |
| 第五章 软件开发项目实证分析 | 第45-73页 |
| 第一节 案例选择 | 第45-48页 |
| 第二节 模型建立和参数估计 | 第48-57页 |
| 第三节 模型求解与模拟计算 | 第57-68页 |
| 第四节 敏感性和收敛性分析 | 第68-73页 |
| 结论与展望 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 附录 | 第79-87页 |
| 致谢 | 第87页 |