| 摘要 | 第12-13页 |
| Abstract | 第13-14页 |
| 第一章 绪论 | 第15-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16页 |
| 1.3 研究的脉络 | 第16-18页 |
| 1.3.1 国外研究概述 | 第16-17页 |
| 1.3.2 国内研究概述 | 第17-18页 |
| 1.4 文章的研究框架 | 第18-20页 |
| 第二章 相关理论的综述 | 第20-27页 |
| 2.1 ARCH模型 | 第20-23页 |
| 2.1.1 ARCH方程的性质 | 第21-22页 |
| 2.1.2 ARCH模型的估计 | 第22-23页 |
| 2.2 GARCH模型 | 第23-25页 |
| 2.2.1 GARCH模型的估计 | 第24-25页 |
| 2.3 EGARCH模型 | 第25-26页 |
| 2.4 TARCH模型 | 第26页 |
| 2.5 GARCH-M模型 | 第26-27页 |
| 第三章 中国证券市场的统计分析 | 第27-42页 |
| 3.1 数据来源 | 第27页 |
| 3.2 数据的基本处理 | 第27-29页 |
| 3.3 收益率序列的基本统计特征 | 第29-32页 |
| 3.4 收益率序列的平稳性检验 | 第32-36页 |
| 3.5 收益率序列相关性分析 | 第36-38页 |
| 3.6 收益率序列厚尾性检验 | 第38-42页 |
| 第四章 基于ARCH/GARCH族模型的上海证券市场波动性的实证研究 | 第42-56页 |
| 4.1 模型准备 | 第42页 |
| 4.2 股指收益率序列的条件异方差性检验 | 第42-43页 |
| 4.2.1 ARCH效应 | 第42页 |
| 4.2.2 ARCH效应检验 | 第42-43页 |
| 4.3 参数估计 | 第43-45页 |
| 4.4 模型残差分析检验 | 第45-47页 |
| 4.5 上海证券市场收益率波动的非对称性研究 | 第47-49页 |
| 4.6 上证综指收益率的条件方差图 | 第49-50页 |
| 4.7 上海股票市场收益率波动和风险的关系 | 第50页 |
| 4.8 结论综述 | 第50-51页 |
| 4.9 上证股市量价关系的实证研究 | 第51-55页 |
| 4.9.1 成交量GARCH模型 | 第51-52页 |
| 4.9.2 成交量变化率的平稳性分析 | 第52-53页 |
| 4.9.3 成交量和股票价格波动的GRANGER因果关系检验 | 第53-54页 |
| 4.9.4 模型参数估计结果 | 第54-55页 |
| 4.10 结论综述 | 第55-56页 |
| 第五章 基于ARCH/GARCH族模型的深圳证券市场波动性的实证研究 | 第56-69页 |
| 5.1 模型准备 | 第56页 |
| 5.2 股指收益率序列的条件异方差性检验 | 第56-57页 |
| 5.2.1 ARCH效应检验 | 第56-57页 |
| 5.3 参数估计 | 第57-58页 |
| 5.4 模型残差分析检验 | 第58-60页 |
| 5.5 深圳证券市场收益率波动的非对称研究 | 第60-62页 |
| 5.6 深证综指收益率的条件方差图 | 第62-63页 |
| 5.7 深圳证券市场收益率波动和风险的关系 | 第63页 |
| 5.8 结论综述 | 第63-65页 |
| 5.9 深证股市量价关系的实证研究 | 第65-67页 |
| 5.9.1 成交量变化率的平稳性分析 | 第65-66页 |
| 5.9.2 成交量和股票价格波动的GRANGER因果关系检验 | 第66-67页 |
| 5.9.3 模型模拟结果 | 第67页 |
| 5.10 结论综述 | 第67-69页 |
| 第六章 基于ARCH/GARCH族模型的创业板市场波动性的实证研究 | 第69-79页 |
| 6.1 模型准备 | 第69页 |
| 6.2 股指收益率序列的条件异方差性检验 | 第69-70页 |
| 6.3 参数估计 | 第70-71页 |
| 6.4 模型残差分析检验 | 第71-73页 |
| 6.5 创业板市场收益率波动的非对称研究 | 第73-75页 |
| 6.6 创业板市场收益率波动和风险的关系 | 第75页 |
| 6.7 结论综述 | 第75-76页 |
| 6.8 创业板市场量价关系的实证研究 | 第76-78页 |
| 6.8.1 成交量变化率的平稳性分析 | 第76-77页 |
| 6.8.2 成交量和股票价格波动的GRANGER因果关系检验 | 第77页 |
| 6.8.3 模型模拟结果 | 第77-78页 |
| 6.9 结论 | 第78-79页 |
| 第七章 结论及建议 | 第79-83页 |
| 7.1 结论 | 第79-81页 |
| 7.2 建议 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第87页 |
