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融资融券交易对我国股票市场定价效率影响的实证研究

摘要第2-4页
ABSTRACT第4-6页
1 引言第9-21页
    1.1 选题背景及意义第9-12页
        1.1.1 选题背景第9-11页
        1.1.2 选题意义第11-12页
    1.2 国内外文献综述第12-19页
        1.2.1 国外文献综述第13-16页
        1.2.2 国内文献综述第16-19页
    1.3 论文结构第19页
    1.4 研究方法与创新点第19-21页
        1.4.1 研究方法第19-20页
        1.4.2 创新点第20-21页
2 融资融券交易机制影响股票市场定价效率的理论基础第21-26页
    2.1 融资融券交易概念第21页
    2.2 融资融券交易特点第21-22页
    2.3 融资融券交易功能与影响股票市场定价效率的机理第22-26页
        2.3.1 融资融券交易影响股票市场稳定性第23-24页
        2.3.2 融资融券交易影响股票市场流动性第24页
        2.3.3 融资融券交易影响股票市场风险管理第24页
        2.3.4 融资融券交易影响公司绩效第24-26页
3 融资融券交易影响股票市场定价效率的实证研究第26-45页
    3.1 研究方法设计与模型第26-30页
        3.1.1 股票市场定价效率的衡量指标第26-28页
        3.1.2 模型设计第28-30页
    3.2 变量选取及数据描述第30-34页
        3.2.1 样本选取及数据来源第30-31页
        3.2.2 变量选取第31-33页
        3.2.3 统计描述第33-34页
    3.3 实证结果与分析第34-45页
        3.3.1 融资融券标的股票与非融资融券标的股票的定价效率差别分析第35-39页
        3.3.2 股票进入融资融券标的池对股票定价效率的影响分析第39-40页
        3.3.3 股票被剔出融资融券行列对股票定价效率的影响分析第40-42页
        3.3.4 稳健性检验第42-45页
4 主要结论和政策建议第45-48页
    4.1 主要结论第45页
    4.2 相关政策建议第45-47页
    4.3 进一步展望第47-48页
参考文献第48-52页
后记第52-53页

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