| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第15-24页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-17页 |
| 1.2 文献综述 | 第17-21页 |
| 1.2.1 国内文献 | 第17-20页 |
| 1.2.2 国外文献 | 第20-21页 |
| 1.3 研究的框架 | 第21-22页 |
| 1.4 研究方法和创新 | 第22-24页 |
| 1.4.1 本文研究方法 | 第22页 |
| 1.4.2 本文的创意与不足 | 第22-24页 |
| 2. 信贷资产证券化的国内实践及产品定价方法 | 第24-34页 |
| 2.1 信贷资产证券化的国内实践 | 第24-31页 |
| 2.1.1 信贷资产支持证券发行情况 | 第24-25页 |
| 2.1.2 信贷资产证券化运作流程 | 第25-26页 |
| 2.1.3 信贷资产支持证券的投资者 | 第26-30页 |
| 2.1.4 信贷资产支持证券的流动性 | 第30-31页 |
| 2.2 资产证券化产品的定价方法 | 第31-34页 |
| 2.2.1 美国资产证券化定价方法 | 第31-32页 |
| 2.2.2 我国信贷资产支持证券的定价 | 第32-34页 |
| 3. 银行的企业贷款资产证券化 | 第34-44页 |
| 3.1 基础资产 | 第34-36页 |
| 3.1.1 基础资产的特点 | 第34-35页 |
| 3.1.2 基础资产的分析要点 | 第35-36页 |
| 3.2 产品结构设计 | 第36-41页 |
| 3.3 信用评级 | 第41-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42-44页 |
| 4. 发行利差影响因素的实证模型 | 第44-69页 |
| 4.1 基本思路 | 第44页 |
| 4.2 样本数据的选取及处理说明 | 第44-46页 |
| 4.3 变量的选取 | 第46-51页 |
| 4.3.1 被解释变量 | 第46页 |
| 4.3.2 解释变量 | 第46-49页 |
| 4.3.3 控制变量 | 第49-51页 |
| 4.4 相关性分析和共线性检验 | 第51-53页 |
| 4.5 实证模型建立及结果分析 | 第53-65页 |
| 4.5.1 模型设计思路 | 第53-54页 |
| 4.5.2 不同评级机构的评级对发行利差的影响 | 第54-56页 |
| 4.5.3 结构化特征及基础资产质量对发行利差的影响 | 第56-62页 |
| 4.5.4 AAA级及非AAA级资产支持证券发行利差影响因素对比 | 第62-63页 |
| 4.5.5 不同利率类型证券发行利差影响因素对比 | 第63-65页 |
| 4.6 稳定性检验 | 第65-67页 |
| 4.7 结论 | 第67-69页 |
| 5. 政策建议 | 第69-73页 |
| 5.1 市场基础设施 | 第69-70页 |
| 5.2 基础资产选择和产品设计 | 第70-71页 |
| 5.3 信用评级和信息披露 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 致谢 | 第76页 |