| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 选题背景 | 第7页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第7-8页 |
| 1.3 本文的主要结构 | 第8-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-15页 |
| 2.1 可靠性数学定义 | 第10页 |
| 2.2 分数Brown运动定义及相关性质 | 第10-11页 |
| 2.3 基于wick积的分数Brown运动的随机分析 | 第11-13页 |
| 2.4 拟条件期望和拟鞅 | 第13-14页 |
| 2.5 本章小结 | 第14-15页 |
| 第三章 Vasicek利率模型下几何平均亚式期权定价 | 第15-24页 |
| 3.1 亚式期权相关概念 | 第15页 |
| 3.2 拟鞅测度变换 | 第15-16页 |
| 3.3 股票价格S(t) 和利率r(t)的表达式 | 第16-21页 |
| 3.4 几何平均亚式期权定价公式 | 第21-23页 |
| 3.5 本章小结 | 第23-24页 |
| 第四章 带跳市场中Vasicek利率模型下亚式期权定价 | 第24-36页 |
| 4.1 市场模型 | 第24-25页 |
| 4.2 跳-扩散模型下几何平均亚式期权定价 | 第25-35页 |
| 4.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 第五章 数值算例 | 第36-38页 |
| 5.1 分数布朗运动Hurst指数测算 | 第36页 |
| 5.2 服从分数布朗运动亚式期权的数值算例 | 第36-38页 |
| 第六章 总结与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-45页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第45-46页 |
| 后记 | 第46页 |
