| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| ·论文选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·股票市场与宏观经济之间的关系 | 第9-10页 |
| ·股票风险因子 | 第10-12页 |
| ·Fama-French三因素模型与经济增长 | 第12页 |
| ·Chen-Zhang三因素模型与经济增长 | 第12页 |
| ·研究方案 | 第12-14页 |
| ·研究的主要内容 | 第12-13页 |
| ·研究方法及技术方案 | 第13页 |
| ·研究假设 | 第13-14页 |
| ·创新点及主要存在的问题 | 第14-16页 |
| ·本文的创新点 | 第14-15页 |
| ·主要缺陷 | 第15-16页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第16-21页 |
| ·Fama-French三因素模型 | 第16-17页 |
| ·理论基础 | 第16-17页 |
| ·规模和帐市比异象 | 第17页 |
| ·Chen-Zhang三因素模型 | 第17-19页 |
| ·托宾Q理论概述 | 第17-18页 |
| ·投资资产比 | 第18-19页 |
| ·总资产收益率 | 第19页 |
| ·模型概述 | 第19-21页 |
| ·分布滞后模型 | 第19-20页 |
| ·基于滚动数据方法 | 第20页 |
| ·基于Liew-Vassalou方法 | 第20-21页 |
| 第三章 股票风险因子资产组合构造与收益率描述性统计 | 第21-33页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第21-23页 |
| ·数据选取标准 | 第21页 |
| ·各变量的定义 | 第21-22页 |
| ·各变量的计算方法 | 第22-23页 |
| ·资产组合的构建 | 第23-29页 |
| ·HML、SMB组合的构建 | 第23-24页 |
| ·INV、ROA组合的构建 | 第24-25页 |
| ·HML、SMB组合和INV、ROA组合的构建 | 第25-29页 |
| ·描述性统计分析 | 第29-33页 |
| ·股票风险因子的特征 | 第29-31页 |
| ·股票风险因子相关性分析 | 第31-33页 |
| 第四章 股票风险因子与我国GDP增长率之间的实证分析 | 第33-49页 |
| ·基于分布滞后模型的实证检验 | 第33-41页 |
| ·Fama-French三因素模型 | 第33-36页 |
| ·Chen-Zhang三因素模型 | 第36-39页 |
| ·Fama-French三因素模型和Chen-Zhang三因素模型回归结果比较 | 第39-40页 |
| ·五因素模型 | 第40-41页 |
| ·基于滚动数据方法的实证检验 | 第41-45页 |
| ·Fama-French三因素模型 | 第41-42页 |
| ·Chen-Zhang三因素模型 | 第42-43页 |
| ·五因素模型 | 第43-45页 |
| ·基于L-V构造模型的实证检验 | 第45-49页 |
| ·Fama-French三因素模型 | 第45-46页 |
| ·Chen-Zhang三因素模型 | 第46-47页 |
| ·五因素模型 | 第47-49页 |
| 第五章 结论与研究展望 | 第49-51页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读硕士期间所发表学术论文 | 第54-55页 |
| 后记 | 第55页 |
