| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1 导言 | 第12-19页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外文献综述 | 第13-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·研究思路及方法 | 第16-17页 |
| ·主要工作和创新 | 第17页 |
| ·论文的基本框架 | 第17-19页 |
| 2 商业银行零售风险分池结构理论透析 | 第19-27页 |
| ·零售风险分池结构的系统认知 | 第19-22页 |
| ·零售风险暴露的含义 | 第19-21页 |
| ·零售风险分池结构的内涵 | 第21-22页 |
| ·零售风险分池结构的作用 | 第22-23页 |
| ·为零售风险的量化管理奠定基础 | 第22-23页 |
| ·显著提升零售风险管控的运行效率 | 第23页 |
| ·帮助银行树立风险收益平衡观念 | 第23页 |
| ·零售风险分池的方法、标准及原则 | 第23-24页 |
| ·零售风险分池的方法和标准 | 第23-24页 |
| ·零售风险分池的原则 | 第24页 |
| ·零售风险分池的理论基础 | 第24-27页 |
| ·商业贷款理论 | 第25页 |
| ·预期收入理论 | 第25页 |
| ·投资组合理论 | 第25-27页 |
| 3 国际银行业构建零售风险分池结构的实践与启示 | 第27-35页 |
| ·日本银行业运用内部评级法改善零售风险管理的实践 | 第27-28页 |
| ·违约数据匮乏造成的违约率评估困难 | 第27页 |
| ·违约定义不同对风险分池造成的影响 | 第27-28页 |
| ·资产池种类数量标准不同对风险分池造成的影响 | 第28页 |
| ·美洲银行运用数据仓库型客户信息管理系统评估零售风险的实践 | 第28-30页 |
| ·数据仓库型客户信息管理系统概述 | 第29页 |
| ·数据仓库型客户信息管理系统的应用实例 | 第29页 |
| ·数据仓库型客户信息管理系统的成功原因 | 第29-30页 |
| ·加拿大帝国商业银行运用高级内部评级法衡量零售风险的实践 | 第30-32页 |
| ·概述 | 第30-31页 |
| ·实施内部评级法前后资本要求的变化 | 第31-32页 |
| ·国际银行业构建零售风险分池结构对我国的启示 | 第32-35页 |
| ·不同银行管理零售风险的水平不同 | 第32-33页 |
| ·建立客户关系管理信息系统 | 第33页 |
| ·走资本节约式发展道路 | 第33-35页 |
| 4 我国商业银行零售风险分池结构的现状、问题及原因分析 | 第35-45页 |
| ·现状综述 | 第35-36页 |
| ·案例分析 | 第36-42页 |
| ·中国建设银行零售风险分池结构的现状分析 | 第37-40页 |
| ·中国银行（香港）有限公司零售风险分池结构的现状分析 | 第40-42页 |
| ·实施中的问题 | 第42-44页 |
| ·数据挖掘和管控遭遇瓶颈 | 第42页 |
| ·验证结果如何被接受 | 第42-43页 |
| ·模型应用面临挑战 | 第43-44页 |
| ·原因分析 | 第44-45页 |
| 5 我国商业银行零售风险分池结构现状的实证检验 | 第45-56页 |
| ·零售风险暴露的风险加权资产计量规则 | 第45-46页 |
| ·主要风险参数的实证检验 | 第46-55页 |
| ·PD 分池的实证检验 | 第46-51页 |
| ·LGD 分池的实证检验 | 第51-54页 |
| ·EAD 分池的实证检验 | 第54-55页 |
| ·实证结论 | 第55-56页 |
| 6 完善我国商业银行零售风险分池结构的对策建议 | 第56-62页 |
| ·加强数据治理工作，建立数据共享机制 | 第56-57页 |
| ·统计指标结合专家判断，以实际数据验证既有模型 | 第57-59页 |
| ·通过应用发现问题，以应用推动实施 | 第59-60页 |
| ·推进信贷零售化转型，铺路轻型银行战略 | 第60-62页 |
| 总结与展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第68-69页 |
