基于高频数据的期货跨品种套利研究--以螺纹钢和铁矿石为例
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的及意义 | 第10页 |
| ·国内外文献研究综述 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文研究内容、框架与创新点 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·研究框架 | 第13-14页 |
| ·研究创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 统计套利的理论基础 | 第15-17页 |
| ·有效市场理论 | 第15-16页 |
| ·协整理论 | 第16-17页 |
| 第三章 统计套利策略的流程设计 | 第17-28页 |
| ·交易对象的选择 | 第17-24页 |
| ·相关性分析 | 第19-20页 |
| ·协整检验 | 第20-22页 |
| ·长期均衡关系的经济机制分析 | 第22-24页 |
| ·构建价差组合 | 第24-25页 |
| ·构建信号指标 | 第25页 |
| ·交易设计 | 第25-26页 |
| ·交易成本 | 第26-27页 |
| ·策略绩效评价指标 | 第27-28页 |
| 第四章 传统统计套利策略的实证研究 | 第28-36页 |
| ·价差组合 | 第28-29页 |
| ·信号指标 | 第29页 |
| ·交易设计 | 第29-31页 |
| ·绩效分析 | 第31-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第五章 基于递归算法的统计套利策略实证研究 | 第36-47页 |
| ·模型介绍 | 第37-41页 |
| ·递归最小二乘法(RLS) | 第37-38页 |
| ·指数加权移动方差 | 第38-39页 |
| ·核密度估计 | 第39-41页 |
| ·价差组合 | 第41页 |
| ·信号指标 | 第41-42页 |
| ·交易设计 | 第42-44页 |
| ·止损阀值 | 第42页 |
| ·开仓阀值 | 第42-44页 |
| ·绩效分析 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第六章 结论与展望 | 第47-49页 |
| ·本文结论 | 第47页 |
| ·研究不足与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录1 RLS算法推导 | 第51-54页 |
| 附录2 传统策略matlab源码 | 第54-57页 |
| 附录3 递归策略matlab源码 | 第57-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
