沪深300股指期货价格发现功能实证研究

摘要	第1-8页
Abstract	第8-13页
1 绪论	第13-29页
·研究的背景	第13-15页
·研究的意义	第15-17页
·研究的思路	第17-18页
·文献综述	第18-29页
·股指期货具有价格发现功能	第19-25页
·股指期货的价格发现功能不持续	第25-26页
·股指期货不具有价格发现功能	第26-29页
2 股指期货的相关理论	第29-42页
·股指期货的发展历程	第29-31页
·我国股指期货的发展历程	第31-33页
·沪深300股指期货	第33-35页
·股指期货的特点及功能	第35-39页
·股指期货的特点	第35-38页
·股指期货的功能	第38-39页
·股指期货价格发现功能的意义	第39-42页
3 研究设计	第42-45页
·研究的思路和方法	第42-44页
·样本选择	第44-45页
4 实证检验	第45-59页
·全体数据检验	第45-52页
·图形观测	第45-46页
·Granger因果关系检测	第46-49页
·方差分解	第49-50页
·互相关分析	第50-52页
·分组数据检验	第52-59页
·图形观测	第52-54页
·Granger因果关系检测	第54页
·方差分解	第54-56页
·互相关分析	第56-59页
5 实证结果分析及结论	第59-61页
参考文献	第61-65页
后记	第65-66页
致谢	第66页