逆周期监管视角下我国开放式基金风险预警模型研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第10-12页 |
| ·研究思路与结构 | 第12-14页 |
| ·研究工具及创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 开放式基金风险预警研究回顾 | 第15-26页 |
| ·开放式基金风险管理研究现状 | 第15-16页 |
| ·逆周期监管理论的国内外研究现状 | 第16-21页 |
| ·风险预警模型的国内外研究现状 | 第21-24页 |
| ·研究现状评价 | 第24-26页 |
| 第3章 开放式基金风险特征 | 第26-36页 |
| ·开放式基金风险来源及特征 | 第26-27页 |
| ·开放式基金风险测度 | 第27-32页 |
| ·开放式基金风险的周期性 | 第32-35页 |
| ·小节 | 第35-36页 |
| 第4章 开放式基金风险预警模型及实证 | 第36-54页 |
| ·风险预警体系概述 | 第36-37页 |
| ·开放式基金风险预警指标及过程 | 第37-41页 |
| ·样本选取 | 第41-42页 |
| ·基于 CHAID 算法的预警模型及实证研究 | 第42-49页 |
| ·基于贝叶斯网络的预警模型及实证研究 | 第49-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 第5章 结论与展望 | 第54-58页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| ·政策建议 | 第55-56页 |
| ·不足与展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 附录 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
