| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·国内外文献述评 | 第12-16页 |
| ·国外文献综述 | 第12-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-16页 |
| ·论文结构 | 第16-18页 |
| 第二章 国内外利率市场化改革的进程和现状 | 第18-25页 |
| ·我国利率市场化改革进程 | 第18-19页 |
| ·国外利率市场化改革进程 | 第19-23页 |
| ·利率市场化改革成功国家的启示------以美国、德国为例 | 第19-21页 |
| ·利率市场化改革失败国家的启示------以日本、韩国为例 | 第21-23页 |
| ·国内外利率市场化经验的总结与借鉴 | 第23-25页 |
| 第三章 商业银行利率风险的传导机制 | 第25-29页 |
| ·利率市场化初期对商业银行利率风险的传导机制 | 第25-27页 |
| ·利率市场化后利率水平显著升高 | 第25-27页 |
| ·利率市场化后利率波动性加大 | 第27页 |
| ·利率市场化对银行危机的影响 | 第27页 |
| ·利率市场化对商业银行风险的恒久性影响 | 第27-29页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险的度量模型与分析 | 第29-38页 |
| ·商业银行利率风险度量模型 | 第29-33页 |
| ·敏感性缺口分析法 | 第29-30页 |
| ·久期分析法 | 第30-31页 |
| ·VAR 风险价值分析法 | 第31-32页 |
| ·模拟分析法 | 第32-33页 |
| ·敏感性缺口分析 | 第33-38页 |
| ·数据来源与变量定义 | 第33页 |
| ·上市股份制商业银行利率敏感性缺口趋势分析 | 第33-35页 |
| ·上市股份制商业银行利率敏感性缺口现阶段节点分析 | 第35-38页 |
| 第五章 我国上市商业银行应对利率风险的对策建议 | 第38-41页 |
| ·加快金融产品创新和经营转型 | 第38页 |
| ·完善金融产品定价机制 | 第38-39页 |
| ·吸收先进的利率风险管理经验 | 第39-40页 |
| ·加快利率风险管理人才的培养 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第43-45页 |