| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-16页 |
| ·研究的背景和意义 | 第13-14页 |
| ·本文主要内容 | 第14-15页 |
| ·本文创新之处 | 第15-16页 |
| 2. 天气衍生品概述 | 第16-25页 |
| ·天气衍生产品 | 第16-21页 |
| ·天气衍生品市场概述 | 第21-23页 |
| ·天气衍生品在中国的发展 | 第23-25页 |
| 3. 天气期权定价研究综述 | 第25-31页 |
| ·国外的研究成果 | 第25-28页 |
| ·均衡定价方法 | 第25-26页 |
| ·无差异定价方法 | 第26-27页 |
| ·偏微分方程定价方法 | 第27-28页 |
| ·时间序列定价方法 | 第28页 |
| ·国内的研究成果 | 第28-31页 |
| ·定性研究 | 第29-30页 |
| ·定量研究 | 第30-31页 |
| 4. 基于时间序列方法的天气衍生品定价理论 | 第31-44页 |
| ·温度建模方法 | 第31-37页 |
| ·时间序列模型 | 第32-35页 |
| ·随机模型 | 第35-37页 |
| ·天气衍生品定价模型 | 第37-44页 |
| ·最小报价单位 | 第37-38页 |
| ·天气衍生品定价模型的假设 | 第38-39页 |
| ·天气期货的定价 | 第39-40页 |
| ·天气期权的定价 | 第40-44页 |
| 5. 数据的收集与数据库的建立 | 第44-49页 |
| ·天气数据的采集 | 第44-45页 |
| ·数据的来源 | 第45页 |
| ·温数据库的设计与建立 | 第45-49页 |
| ·数据库概述 | 第45-47页 |
| ·数据库的建立 | 第47-49页 |
| 6. 天气衍生品合约的设计分析 | 第49-58页 |
| ·发展中国家的天气衍生品概述 | 第49-50页 |
| ·天气衍生品在中国的发展机会与路径 | 第50-52页 |
| ·中国天气衍生品市场可能的参与者 | 第52-53页 |
| ·我国开发天气期权具体设计构想 | 第53-58页 |
| ·标的指数的选择 | 第53-54页 |
| ·城市的选择 | 第54-55页 |
| ·合约规格和月份的选择 | 第55页 |
| ·交易模式的选择 | 第55-56页 |
| ·基于温度的天气衍生合约的设计 | 第56-58页 |
| 7. 基于成都市1951-2011年日平均气温数据的气温期权开发 | 第58-66页 |
| ·温度模型的建立 | 第58-60页 |
| ·参数的估计 | 第60-65页 |
| ·温度的长期线性趋势S(t)的参数估计 | 第60-61页 |
| ·对于波动率σ(t)的模型建立与参数估计 | 第61-63页 |
| ·均值回复速度k的参数估计 | 第63-65页 |
| ·基于成都气温期权的风险中性定价 | 第65-66页 |
| 8. 结论与建议 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 致谢 | 第72页 |