基于最小一乘准则的国债利率期限结构实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-15页 |
| ·选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·选题的背景 | 第9-10页 |
| ·选题的意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·本文的内容结构 | 第13页 |
| ·本文可能的创新之处 | 第13-15页 |
| 第2章 有关利率期限结构的相关理论 | 第15-31页 |
| ·利率期限结构的基本概念 | 第15-18页 |
| ·当期收益率、到期收益率、即期利率、远期利率 | 第15-16页 |
| ·零息票债券和附息债券 | 第16-17页 |
| ·久期和息票效应 | 第17-18页 |
| ·利率期限结构的定义 | 第18-20页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第20-24页 |
| ·现代利率期限结构模型 | 第24-31页 |
| ·现代静态利率期限结构模型 | 第25-28页 |
| ·现代动态利率期限结构模型 | 第28-31页 |
| 第3章 国债利率期限结构相关计算方法和数据说明 | 第31-37页 |
| ·国债利率期限结构相关计算方法 | 第31-32页 |
| ·最小一乘回归相关理论基础 | 第31页 |
| ·最小一乘回归的优缺点及选用理由 | 第31-32页 |
| ·数据说明 | 第32-35页 |
| ·数据来源 | 第32页 |
| ·数据描述 | 第32-35页 |
| ·计算环境 | 第35-37页 |
| 第4章 中国国债利率期限结构实证研究 | 第37-50页 |
| ·中国债券市场发展状况 | 第37-38页 |
| ·模型和数据的选择 | 第38-39页 |
| ·三次多项式样条法 | 第39-45页 |
| ·样条估计模型 | 第39-40页 |
| ·三次样条法 | 第40-45页 |
| ·拟合结果分析 | 第45-47页 |
| ·结论与启示 | 第47-50页 |
| ·结论 | 第47页 |
| ·拟合结果对完善我国国债利率期限结构的启示 | 第47-50页 |
| 结论与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录：MATLAB2007b 拟合三次样条的程序 | 第54-56页 |
| 个人简历及在学期间发表的学术论文 | 第56页 |
