影子银行与信托对金融稳定性的影响研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-14页 |
| 第一章 导论 | 第14-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第14-15页 |
| ·研究内容及思路 | 第15-16页 |
| ·论文框架 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-23页 |
| ·影子银行相关文献 | 第17-20页 |
| ·信托业文献综述 | 第20-21页 |
| ·银信合作文献综述 | 第21-23页 |
| 第三章 影子银行对金融稳定性影响的机制和特征 | 第23-33页 |
| ·欧美影子银行的传导机制 | 第23-26页 |
| ·资产证券化业务 | 第26-28页 |
| ·金融危机的利率传导机制 | 第28-30页 |
| ·我国影子银行与利率 | 第30-33页 |
| 第四章 信托对金融稳定性的传导机制和特征 | 第33-41页 |
| ·银信合作----票据信托对金融市场的传导机制 | 第33-36页 |
| ·票据信托 | 第33-34页 |
| ·票据信托的传导机制 | 第34-36页 |
| ·信托与影子银行 | 第36-39页 |
| ·信托与影子银行对金融稳定性的比较 | 第36-39页 |
| ·利率管制导致银信合作 | 第39页 |
| ·票据信托的风险 | 第39-41页 |
| 第五章 实证分析 | 第41-58页 |
| ·银信合作理财产品收益率与基准利率关系实证研究 | 第41-45页 |
| ·统计描述 | 第42-43页 |
| ·量化模型 | 第43-44页 |
| ·实证分析结论 | 第44-45页 |
| ·银信合作理财产品对货币市场的实证分析 | 第45-50页 |
| ·银信合作理财产品 | 第46-47页 |
| ·理论模型 | 第47-49页 |
| ·模型拓展 | 第49-50页 |
| ·量化模型及 Granger 因果检验 | 第50-58页 |
| ·数据描述 | 第50-52页 |
| ·统计描述 | 第52-54页 |
| ·协整检验与 Granger 因果关系 | 第54-56页 |
| ·实证研究结论 | 第56-58页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第58-63页 |
| ·影子银行的危害 | 第58-59页 |
| ·政策建议 | 第59-63页 |
| ·确定信托业的发展方向 | 第59-60页 |
| ·利率市场化改革 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
