| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究的背景 | 第10-11页 |
| ·研究的理论背景 | 第10页 |
| ·研究的现实背景 | 第10-11页 |
| ·研究的意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究内容和方法 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·创新与不足 | 第16-18页 |
| ·本文的创新点 | 第16页 |
| ·本文的不足之处 | 第16-18页 |
| 2 VAR理论发展：压力测试理论概述 | 第18-25页 |
| ·VAR理论发展现状 | 第18-21页 |
| ·VaR的定义 | 第18页 |
| ·VaR理论的应用 | 第18-19页 |
| ·VaR理论的优缺点 | 第19-21页 |
| ·压力测试理论及其形成与发展 | 第21-22页 |
| ·压力测试——VaR的重要补充方法 | 第21页 |
| ·压力测试的概念 | 第21页 |
| ·压力测试的理论意义 | 第21-22页 |
| ·压力测试的步骤与方法 | 第22-25页 |
| ·压力测试的步骤 | 第22-23页 |
| ·压力测试的方法 | 第23-25页 |
| 3 商业银行市场风险管理中的压力测试的应用 | 第25-34页 |
| ·利率风险压力测试的方法 | 第25-31页 |
| ·再定价缺口模型(repricing model) | 第25-26页 |
| ·到期日缺口模型(maturity model) | 第26-27页 |
| ·久期模型(duration model) | 第27-30页 |
| ·模型的选择 | 第30-31页 |
| ·汇率风险压力测试的方法 | 第31-34页 |
| ·汇率敏感性缺口模型 | 第32-33页 |
| ·模型的选择 | 第33-34页 |
| 4 中国银行市场风险压力测试实证分析 | 第34-47页 |
| ·中国银行压力测试实证背景 | 第34-35页 |
| ·利率风险压力测试实证分析 | 第35-43页 |
| ·基于再定价缺口模型的利率风险压力测试实证分析 | 第35-39页 |
| ·基于到期日缺口模型的利率风险压力测试实证分析 | 第39-41页 |
| ·利率风险压力测试的结论及补充说明 | 第41-43页 |
| ·汇率风险压力测试实证分析 | 第43-47页 |
| ·基于汇率敏感性缺口模型的汇率风险压力测试实证分析 | 第43-44页 |
| ·汇率风险压力测试的结论及补充说明 | 第44-47页 |
| 5 对我国商业银行市场风险压力测试应用的建议 | 第47-50页 |
| ·对银行的建议 | 第47-48页 |
| ·将压力测试应用与风险治理一体化 | 第47页 |
| ·鼓励以多极端变量构建压力测试模型 | 第47-48页 |
| ·压力测试在应用时应包括复杂和定制产品 | 第48页 |
| ·对监管部门的建议 | 第48-50页 |
| ·将压力测试结果作为财务报表的监管指标 | 第48-49页 |
| ·加强压力测试样本及数据的搜集和情景的选择 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |