电力市场价格风险及避险策略研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-18页 |
| ·电力市场运行效率以及模型预测文献回顾 | 第13-14页 |
| ·电力市场套期保值文献回顾 | 第14-16页 |
| ·电力金融衍生品定价文献研究 | 第16-18页 |
| ·研究思路和内容 | 第18-20页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| ·研究内容 | 第19-20页 |
| 第2章 电力市场价格理论及避险原理分析 | 第20-27页 |
| ·电力市场介绍及价格风险分析 | 第20-22页 |
| ·电力市场介绍 | 第20页 |
| ·电力市场运营模式 | 第20-21页 |
| ·电力价格的定价理论分析及风险来源 | 第21-22页 |
| ·电价避险原理分析 | 第22-25页 |
| ·持有成本理论 | 第23-24页 |
| ·均衡模型下的期货价格与现货价格 | 第24页 |
| ·理性预期价格理论 | 第24-25页 |
| ·期货市场套期保值相关理论 | 第25-27页 |
| ·最小方差套期保值比率 | 第25-26页 |
| ·基于均值方差套期保值 | 第26-27页 |
| 第3章 关于电力市场价格风险实证分析 | 第27-36页 |
| ·北欧电力市场介绍及数据来源 | 第27-30页 |
| ·北欧电力金融市场简介 | 第27-28页 |
| ·电力期货与现货价格数据 | 第28页 |
| ·描述性统计分析 | 第28-30页 |
| ·电力期货与现货关系实证研究 | 第30-36页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第30页 |
| ·ADF检验 | 第30-31页 |
| ·协整检验 | 第31页 |
| ·向量误差修正模型 | 第31-32页 |
| ·脉冲响应函数 | 第32-33页 |
| ·方差分解 | 第33-35页 |
| ·利用期货市场规避价格波动风险 | 第35-36页 |
| 第4章 基于价格预测的风险影响因素分析 | 第36-45页 |
| ·套期保值比率模型 | 第36-38页 |
| ·简单回归模型 | 第37页 |
| ·误差修正模型 | 第37页 |
| ·ECM-BGARCH | 第37-38页 |
| ·电力期货与现货比率研究 | 第38-39页 |
| ·OLS模型估计最优套期保值比率 | 第38页 |
| ·误差修正模型模型估计最优套期保值比率 | 第38页 |
| ·ECM-GARCH模型估计最优套保比率 | 第38-39页 |
| ·三种计算方法结果比较 | 第39页 |
| ·电力现货价格预测 | 第39-45页 |
| ·历史数据价格模拟法 | 第40-41页 |
| ·电力现货价格历史模拟法实证分析 | 第41-43页 |
| ·VaR模型效率评估 | 第43-45页 |
| 第5章 基于博弈的电力价格风险规避策略 | 第45-54页 |
| ·中国电力市场概述 | 第45-46页 |
| ·运用博弈论来研究发电企业竞价行为 | 第46-52页 |
| ·博弈论简介 | 第47-48页 |
| ·最优反应动态机制下发电企业竞价研究 | 第48-51页 |
| ·高需求时电力企业竞价分析 | 第51-52页 |
| ·发电企业竞价过程中避险策略分析 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录A 现货与期货价格样本数据 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
