| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-17页 |
| ·国外研究现状 | 第12-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-17页 |
| ·对现有研究的评述 | 第17页 |
| ·研究方法及框架 | 第17-21页 |
| ·研究与分析方法 | 第17-18页 |
| ·研究思路、框架及步骤 | 第18-21页 |
| ·论文创新点 | 第21-22页 |
| 第二章 投资者情绪与企业投资的基础理论 | 第22-35页 |
| ·投资者情绪定义及其代理指标 | 第22-26页 |
| ·投资者情绪的定义 | 第22-23页 |
| ·投资者情绪计量的代理指标 | 第23-26页 |
| ·企业投资及其相关理论 | 第26-30页 |
| ·企业投资的界定 | 第26页 |
| ·企业投资的相关理论 | 第26-30页 |
| ·投资者情绪对企业投资的作用机理 | 第30-35页 |
| ·投资者情绪影响企业投资行为的股权融资渠道 | 第30-32页 |
| ·投资者情绪影响企业投资行为的理性迎合渠道 | 第32-35页 |
| 第三章 投资者情绪的度量 | 第35-43页 |
| ·情绪代理指标的选取 | 第35-37页 |
| ·客观指标 | 第35-36页 |
| ·主观指标 | 第36-37页 |
| ·数据来源及变量解释 | 第37页 |
| ·利用主成分分析方法构建投资者情绪指标 | 第37-43页 |
| ·原始数据正向化及标准化 | 第38页 |
| ·“提前”与“滞后”变量的确定 | 第38-40页 |
| ·主成分分析结果 | 第40-43页 |
| 第四章 投资者情绪对上市公司投资行为影响的实证研究 | 第43-59页 |
| ·样本的选择及变量的描述性统计 | 第43-47页 |
| ·变量解释及数据来源 | 第43-45页 |
| ·变量的描述性统计分析 | 第45-47页 |
| ·我国上市公司投资效率的现状分析 | 第47页 |
| ·研究假设与回归模型的构建 | 第47-50页 |
| ·研究假设的提出 | 第47-49页 |
| ·模型的构建 | 第49-50页 |
| ·实证结果与分析 | 第50-58页 |
| ·Richardson模型的实证结果 | 第50-52页 |
| ·投资者情绪对企业投资影响模型的实证结果 | 第52-55页 |
| ·投资者情绪关系对企业投资横截面效应分析的实证结果 | 第55-58页 |
| ·稳健性检验 | 第58-59页 |
| 第五章 结论与展望 | 第59-62页 |
| ·主要研究结论 | 第59-60页 |
| ·研究启示和政策建议 | 第60-61页 |
| ·本文的局限性与研究展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读学位期间主要工作成果 | 第68页 |