几类投资组合优化模型及其算法
| 作者简介 | 第1-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·投资组合理论的起源 | 第11-13页 |
| ·投资组合理论的发展 | 第13-20页 |
| ·本文的研究内容 | 第20-22页 |
| 第二章 带有基数约束的投资组合优化模型及算法 | 第22-36页 |
| ·引言 | 第22-23页 |
| ·问题构造 | 第23-24页 |
| ·人工蜂群算法 | 第24-30页 |
| ·数值试验 | 第30-32页 |
| ·小结 | 第32-36页 |
| 第三章 带有基数约束的投资组合优化模型及算法改进 | 第36-46页 |
| ·引言 | 第36-37页 |
| ·问题描述 | 第37页 |
| ·标准人工蜂群算法 | 第37-38页 |
| ·改进人工蜂群算法 | 第38-40页 |
| ·仿真实验 | 第40-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 第四章 考虑交易费用的离散时间投资组合优化模型 | 第46-62页 |
| ·引言 | 第46-47页 |
| ·问题构建 | 第47-49页 |
| ·投资组合最优策略 | 第49-54页 |
| ·有效前沿 | 第54-55页 |
| ·数值试验 | 第55-60页 |
| ·小结 | 第60-62页 |
| 第五章 考虑交易费用的连续时间投资组合优化模型 | 第62-74页 |
| ·引言 | 第62-63页 |
| ·问题构建 | 第63-65页 |
| ·最优投资策略 | 第65-70页 |
| ·有效前沿 | 第70-71页 |
| ·数值试验 | 第71-72页 |
| ·小结 | 第72-74页 |
| 第六章 投资组合随机规划的情景生成方法比较 | 第74-86页 |
| ·引言 | 第74页 |
| ·优化模型选择 | 第74-76页 |
| ·情景生成方法 | 第76-79页 |
| ·实证分析 | 第79-84页 |
| ·小结 | 第84-86页 |
| 结束语 | 第86-88页 |
| 致谢 | 第88-90页 |
| 参考文献 | 第90-104页 |
| 攻读博士学位期间的研究成果 | 第104-105页 |
