中国证券投资基金交易行为与绩效评价研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1 绪论 | 第13-30页 |
| ·研究背景与意义 | 第13-16页 |
| ·国内外研究综述 | 第16-27页 |
| ·本文研究内容与结构安排 | 第27-28页 |
| ·主要创新点 | 第28-30页 |
| 2 证券投资基金发展及相关理论概述 | 第30-52页 |
| ·我国证券投资基金发展现状 | 第30-33页 |
| ·投资者羊群行为理论 | 第33-40页 |
| ·动量交易行为理论基础 | 第40-45页 |
| ·证券投资基金绩效评价的理论探讨 | 第45-52页 |
| 3 证券投资基金羊群行为研究 | 第52-75页 |
| ·羊群行为实证检验模型 | 第52-57页 |
| ·基于状态空间模型的基金羊群行为测度 | 第57-61页 |
| ·基金羊群行为实证检验结果与分析 | 第61-70页 |
| ·羊群行为的理性与非理性成分研究 | 第70-73页 |
| ·本章小结 | 第73-75页 |
| 4 证券投资基金动量反转交易行为研究 | 第75-93页 |
| ·引言 | 第75-76页 |
| ·基金动量反转交易行为实证检验模型 | 第76-80页 |
| ·实证结果与分析 | 第80-85页 |
| ·基金动量交易行为的股价及业绩影响 | 第85-91页 |
| ·本章小结 | 第91-93页 |
| 5 证券投资基金绩效的非参数评价 | 第93-114页 |
| ·相关研究评述 | 第93-96页 |
| ·基金绩效评价SBM三阶段方法研究设计 | 第96-103页 |
| ·基金绩效评价的实证研究 | 第103-112页 |
| ·本章小结 | 第112-114页 |
| 6 基于选时择股能力的基金绩效评价 | 第114-135页 |
| ·证券投资基金经理能力分解 | 第114-116页 |
| ·选时择股能力评价模型 | 第116-119页 |
| ·实证结果与分析 | 第119-133页 |
| ·本章小结 | 第133-135页 |
| 7 结论、政策建议与展望 | 第135-141页 |
| ·本文的主要结论 | 第135-137页 |
| ·相关政策建议 | 第137-139页 |
| ·研究不足之处及后续研究方向 | 第139-141页 |
| 致谢 | 第141-143页 |
| 参考文献 | 第143-152页 |
| 附录1 攻读博士学位期间学术论文发表情况 | 第152-153页 |
| 附录2 我国证券投资基金统计数据 | 第153-156页 |
| 附录3 中国银河证券基金分类体系(2010版) | 第156-157页 |
| 附录4 数据处理Stata程序 | 第157-162页 |
