| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究内容和框架 | 第10-11页 |
| ·研究方法和创新之处 | 第11-12页 |
| 2 国内外研究状况 | 第12-18页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-18页 |
| 3 GARCH 族模型及其扰动项分布假设 | 第18-22页 |
| ·GARCH 族模型 | 第18-20页 |
| ·关于GARCH 模型的扰动项分布的假设 | 第20-22页 |
| 4 样本选取及数据预处理 | 第22-34页 |
| ·样本的选取 | 第22-24页 |
| ·收益率序列基本统计分析 | 第24-25页 |
| ·收益率序列平稳性检验 | 第25-27页 |
| ·收益率序列相关性检验 | 第27-29页 |
| ·收益率序列异方差性和ARCH 性检验 | 第29-30页 |
| ·收益率序列厚尾性分析 | 第30-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 5 实证研究及结果分析 | 第34-55页 |
| ·星期效应的描述性统计 | 第34-35页 |
| ·星期效应实证检验 | 第35-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 结束语 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |