| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·本文的主要工作 | 第9-10页 |
| 2 单个信贷风险经济资本计算 | 第10-21页 |
| ·股权价值 | 第10-12页 |
| ·资产市值和波动率 | 第12-14页 |
| ·违约概率（EDF ） | 第14-16页 |
| ·违约损失率（LGD ） | 第16-17页 |
| ·调整的风险暴露EAD | 第17-19页 |
| ·预期损失 | 第19页 |
| ·非预期损失 | 第19-21页 |
| 3 信贷组合风险资本计算 | 第21-33页 |
| ·违约的相关性 | 第21-22页 |
| ·资产的相关性ρ_(ij)~A | 第22-23页 |
| ·信贷组合的损失分布 | 第23-25页 |
| ·尾部拟合 | 第25-31页 |
| ·风险调整的绩效度量 | 第31-33页 |
| 4 实证分析 | 第33-48页 |
| ·公司资产负债状况 | 第33-38页 |
| ·公司的营运情况 | 第38-40页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第40-48页 |
| 5 总结 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |