| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-17页 |
| 第1章 绪论 | 第17-35页 |
| ·研究背景和意义 | 第17-20页 |
| ·研究背景 | 第17-19页 |
| ·研究意义 | 第19-20页 |
| ·不良资产违约损失率的相关研究的文献综述 | 第20-31页 |
| ·巴塞尔新资本协议下总体框架和综述 | 第20-25页 |
| ·国外文献 | 第25-29页 |
| ·国内文献 | 第29-31页 |
| ·研究内容、结构和创新点 | 第31-35页 |
| ·研究内容和方法 | 第31-32页 |
| ·研究结构 | 第32-33页 |
| ·创新点 | 第33-35页 |
| 第2章 巴塞尔新资本协议下不良贷款违约损失率计量方法与框架 | 第35-57页 |
| ·引言 | 第35-36页 |
| ·中国不良资产现状 | 第36-43页 |
| ·不良资产定义和我国不良资产的成因分析 | 第36-40页 |
| ·不良资产和不良贷款定义 | 第36-37页 |
| ·我国不良资产的成因分析 | 第37-40页 |
| ·不良资产的处置 | 第40-43页 |
| ·国外不良资产的处置情况 | 第40-42页 |
| ·我国不良资产的处置情况 | 第42-43页 |
| ·巴塞尔新资本协议下的不良贷款损失率计量 | 第43-53页 |
| ·违约率的估计模型 | 第43-45页 |
| ·违约损失率的定义和估算 | 第45-48页 |
| ·LGD定性度量 | 第45-46页 |
| ·LGD定量度量 | 第46-48页 |
| ·违约损失率的计量模型 | 第48-50页 |
| ·违约率与违约损失率的相关性 | 第50-52页 |
| ·违约损失率数据库 | 第52-53页 |
| ·本文LGD模型框架 | 第53-57页 |
| 第3章 影响不良贷款违约损失率的因素 | 第57-71页 |
| ·引言 | 第57-59页 |
| ·债务人影响因素 | 第59-63页 |
| ·贷款的影响因素 | 第63-66页 |
| ·宏观因素 | 第66-68页 |
| ·中国特色的影响因素 | 第68-71页 |
| 第4章 不良贷款违约损失率判别模型 | 第71-99页 |
| ·零回收判别模型 | 第71-75页 |
| ·前言 | 第71-72页 |
| ·模型介绍 | 第72-75页 |
| ·logistic模型 | 第72页 |
| ·probit模型 | 第72-73页 |
| ·贝叶斯判别分析模型 | 第73-74页 |
| ·支持向量机模型 | 第74-75页 |
| ·不同规模中小型企业不良贷款回收率结构特征研究 | 第75-99页 |
| ·中小型企业信用风险的特殊性和重要性 | 第75-78页 |
| ·LossMetrics~(TM)据库中小企业不良贷款概况 | 第78-81页 |
| ·不同注册资本金规模企业不良贷款概况 | 第79-80页 |
| ·不同规模贷款和协议转让金额不良贷款概况 | 第80-81页 |
| ·数据与变量选择 | 第81-83页 |
| ·模型介绍 | 第83-84页 |
| ·实证结果 | 第84-91页 |
| ·不同规模企业回收率概况 | 第85-88页 |
| ·涉及不同协议金额企业回收率概况 | 第88-91页 |
| ·不同规模企业回收率logistic分类模型 | 第91-95页 |
| ·模型结果 | 第91-94页 |
| ·分类结果精确度 | 第94-95页 |
| ·模型运用 | 第95-97页 |
| ·模型结果在银行放贷的监管作用 | 第95-96页 |
| ·模型结果在不良贷款回收的作用 | 第96-97页 |
| ·结论 | 第97-99页 |
| 第5章 非极端回收不良贷款违约率预测模型 | 第99-117页 |
| ·引言 | 第99-102页 |
| ·数据预处理和建模过程描述 | 第102-105页 |
| ·数据预处理 | 第102-104页 |
| ·建模过程描述 | 第104-105页 |
| ·实证结果 | 第105-112页 |
| ·非极端不良贷款回收率预测模型变量选择 | 第105-106页 |
| ·模型参数逐步回归分析 | 第106-110页 |
| ·残差分析和模型可靠性检验 | 第110-111页 |
| ·模型缺陷 | 第111-112页 |
| ·多笔不良贷款债务人的回收率预测 | 第112-115页 |
| ·残差结果分析 | 第113-114页 |
| ·模型可靠性 | 第114-115页 |
| ·结论 | 第115-117页 |
| 第6章 基于广义BETA回归方法的不良贷款违约率模型 | 第117-141页 |
| ·前言 | 第117-119页 |
| ·广义Beta回归模型和估计方法 | 第119-124页 |
| ·模型简介 | 第119-121页 |
| ·极大似然估计 | 第121-122页 |
| ·OLS估计 | 第122-124页 |
| ·不同样本条件下的Beta分布 | 第124-130页 |
| ·侯选变量及对应Beta图 | 第125-128页 |
| ·beta分布的均值方差分析 | 第128-130页 |
| ·多变量广义Beta回归模型 | 第130-134页 |
| ·全候选变量模型 | 第130-132页 |
| ·显著变量模型 | 第132-134页 |
| ·仅含宏观因素广义Beta回归模型 | 第134-138页 |
| ·宏观因素对回收率均值的影响 | 第134-136页 |
| ·宏观因素对回收率方差的影响 | 第136-138页 |
| ·结论 | 第138-141页 |
| 第7章 基于—族logistic模型的极端零回收强度预测 | 第141-159页 |
| ·引言 | 第141-143页 |
| ·GDP增速和处置时效的影响分析 | 第143-146页 |
| ·GDP增速影响分析 | 第143-144页 |
| ·处置时效影响分析 | 第144-146页 |
| ·模型介绍 | 第146-150页 |
| ·模型介绍 | 第146-148页 |
| ·数据和变量选择 | 第148-150页 |
| ·数据集选择 | 第148页 |
| ·变量选择 | 第148-150页 |
| ·实证结果 | 第150-156页 |
| ·全模型结果 | 第150-153页 |
| ·子模型结果 | 第153-156页 |
| ·结论 | 第156-159页 |
| 第8章 总结 | 第159-167页 |
| ·结论 | 第159-161页 |
| ·政策建议 | 第161-163页 |
| ·研究展望 | 第163-167页 |
| 参考文献 | 第167-173页 |
| 攻读博士学位期间参加的科研课题和发表的学术论文 | 第173-175页 |
| 致谢 | 第175-176页 |
