| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-11页 |
| §1.1 期权的介绍 | 第9页 |
| §1.2 研究背景 | 第9-10页 |
| §1.3 本文的内容与安排 | 第10-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-13页 |
| 1.正态函数的性质 | 第11页 |
| 2.完备域流 | 第11页 |
| 3.Bayes法则 | 第11页 |
| 4.关于布朗运动的伊藤一德布林公式 | 第11-12页 |
| 5.d维Girsanvo定理 | 第12页 |
| 6.风险中性测度 | 第12-13页 |
| 第三章 模型建立与定价过程 | 第13-16页 |
| §3.1 模型建立 | 第13页 |
| §3.2 定价过程 | 第13-16页 |
| 第四章 常利率形式下交换期权的定价 | 第16-21页 |
| §4.1 定价过程 | 第16-20页 |
| §4.2 本章小结 | 第20-21页 |
| 第五章 Vasicek模型下交换期权的定价 | 第21-32页 |
| §5.1 模型介绍 | 第21-23页 |
| §5.2 dW_(rt)和dW_(1t),dW_(2t)分别独立情形 | 第23-25页 |
| §5.3 dW_(rt)和dW_(1t),dW_(2t)两两相关情形 | 第25-30页 |
| §5.4 模型扩展 | 第30-32页 |
| 结束语 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 致谢 | 第36页 |