跳扩散模型下两种奇异期权的定价研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-7页
致谢	第7-9页
第一章 前言	第9-11页
·期权的发展历史	第9-10页
·本文主要内容	第10-11页
第二章 预备知识	第11-16页
·随机过程相关知识	第11-13页
·泊松过程	第11页
·鞅	第11页
·Brown运动	第11-12页
·Girsanov定理	第12-13页
·期权	第13-16页
·期权定义	第13页
·期权的分类	第13-14页
·期权的价值	第14页
·影响期权价格的因素	第14-16页
第三章 欧式期权的跳-扩散定价模型	第16-20页
·B-S期权定价公式	第16-17页
·跳-扩散欧式期权定价公式	第17-20页
·Merton模型的建立	第17-18页
·跳扩散模型下的欧式期权定价公式	第18-20页
第四章 跳-扩散模型下连续履约价期权的定价	第20-26页
·连续履约价看涨期权	第20-21页
·跳-扩散模型下连续履约价看涨期权的定价	第21-26页
·模型假设	第21-22页
·连续履约价看涨期权的定价公式	第22-26页
第五章 跳-扩散模型下障碍期权的定价	第26-34页
·引言	第26页
·跳-扩散模型下障碍期权的定价	第26-34页
·风险资产模型	第26-27页
·跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价公式	第27-34页
结束语	第34-35页
参考文献	第35-37页
在读硕士期间发表论文	第37页