股票收益率的影响因素分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外有关股票收益率的研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外实证研究文献回顾 | 第10-11页 |
| ·国内实证研究文献回顾 | 第11-13页 |
| ·本文的主要内容及技术路线 | 第13-14页 |
| ·本文的创新之处 | 第14-16页 |
| 2 股票收益率影响因素的理论研究 | 第16-27页 |
| ·股票收益率理论研究概述 | 第16-17页 |
| ·股票收益率影响因素分析 | 第17-27页 |
| ·影响股票收益率的宏观因素分析 | 第17-22页 |
| ·影响股票收益率的行业因素分析 | 第22-23页 |
| ·影响股票收益率的微观因素分析 | 第23-27页 |
| 3 股票收益率的行业效应分析 | 第27-32页 |
| ·实证研究设计 | 第27-28页 |
| ·实证研究步骤 | 第27页 |
| ·行业分类标准 | 第27-28页 |
| ·研究样本和数据选取 | 第28-30页 |
| ·样本选取 | 第28-29页 |
| ·股票收益率的确定 | 第29页 |
| ·研究方法 | 第29-30页 |
| ·实证研究与结果分析 | 第30-32页 |
| ·描述性统计与分析 | 第30页 |
| ·股价收益行业间差异的假设检验 | 第30-32页 |
| 4 股票收益率的市场因子和行业因子影响分析 | 第32-39页 |
| ·实证研究设计 | 第33-36页 |
| ·研究步骤 | 第33页 |
| ·资本资产定价模型及对Beta值估计模型的选取 | 第33-35页 |
| ·基于资本资产定价模型的修正 | 第35-36页 |
| ·研究样本和数据选取 | 第36-37页 |
| ·样本选取 | 第36-37页 |
| ·股票收益率的计算 | 第37页 |
| ·市场组合的选取 | 第37页 |
| ·实证研究与结果分析 | 第37-39页 |
| 5 股票收益率的微观因素影响分析 | 第39-54页 |
| ·实证研究设计 | 第39-43页 |
| ·实证研究步骤 | 第39页 |
| ·实证研究假设 | 第39-43页 |
| ·研究样本和数据选取 | 第43-46页 |
| ·样本选取 | 第43-44页 |
| ·数据预处理 | 第44-45页 |
| ·基于APT模型的修正 | 第45-46页 |
| ·实证研究与结果分析 | 第46-54页 |
| ·股票收益率与各微观指标的回归分析 | 第46-47页 |
| ·股票收益率与公司微观因素回归分析 | 第47-54页 |
| 6 结论 | 第54-58页 |
| ·实证分析结论 | 第54-55页 |
| ·投资建议 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
