| 论文摘要(中文) | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 序论 | 第9-14页 |
| 第一节 我国股票市场和权证市场发展概况 | 第9-13页 |
| 1 我国股票市场简况 | 第9-10页 |
| 2 权证介绍 | 第10页 |
| 3 香港权证市场发展状况 | 第10-12页 |
| 4 国内权证市场简况 | 第12-13页 |
| 第二节 本文构思 | 第13-14页 |
| 1 本文的选题背景和意义 | 第13页 |
| 2 本文的总体研究思路 | 第13页 |
| 3 本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 权证对标的股票影响实证研究综述 | 第14-21页 |
| 第一节 国外研究状况 | 第14-20页 |
| 1 权证上市效应 | 第14-15页 |
| 2 权证上市是否促进股市信息传播 | 第15页 |
| 3 股价聚集效应 | 第15-17页 |
| 4 权证到期日,标的股票的非正常表现 | 第17-20页 |
| 第二节 国内研究状况 | 第20-21页 |
| 第三章 实证研究的数据及方法 | 第21-25页 |
| 第一节 标的股票选择及相应权证信息 | 第21-23页 |
| 1 标的股票选择 | 第21页 |
| 2 权证信息 | 第21-23页 |
| 第二节 本文检验方法 | 第23-25页 |
| 1 检验思想 | 第23页 |
| 2 检验步骤 | 第23-25页 |
| 第四章 股票交易量异动分析 | 第25-30页 |
| 第一节 股票数据分类 | 第25-26页 |
| 第二节 股票交易量异动实证结果 | 第26-27页 |
| 第三节 股票交易量异动分析小结 | 第27-30页 |
| 第五章 股票收益率模型分析 | 第30-36页 |
| 第一节 股票交易量与收益率实证分析 | 第30-32页 |
| 第二节 流动性溢价理论 | 第32-33页 |
| 第三节 股票收益率模型的Chou断点检验 | 第33-36页 |
| 第六章 股票波动率异动分析 | 第36-40页 |
| 第一节 股票波动率定义 | 第36页 |
| 第二节 股票波动率异动实证结果 | 第36-38页 |
| 第三节 股票波动率异动分析小结 | 第38-40页 |
| 第七章 结论及建议 | 第40-47页 |
| 第一节 实证结论 | 第40-42页 |
| 第二节 政策建议 | 第42-47页 |
| 1 原因探求 | 第42-44页 |
| 2 正视权证 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 附录 期权多头者到期日附近的动态delta对冲分析 | 第49-51页 |
| 后记 | 第51页 |