| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| ·选题的科学依据与意义 | 第10-11页 |
| ·选题的科学依据 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11页 |
| ·资产负债组合管理理论概述 | 第11-16页 |
| ·资产负债管理理论的发展历程 | 第11-14页 |
| ·资产负债管理理论内容 | 第14-15页 |
| ·资产负债管理理论研究现状 | 第15-16页 |
| ·现有持续期利率风险免疫研究方法 | 第16-18页 |
| ·本文研究内容与研究框架 | 第18-20页 |
| ·本文研究思路 | 第18页 |
| ·本文研究内容 | 第18页 |
| ·本文的主要创新与特色 | 第18-20页 |
| 2 全部组合资产负债优化原理 | 第20-30页 |
| ·全部组合的广义持续期利率风险免疫原理 | 第20页 |
| ·基本定义 | 第20页 |
| ·基本原理 | 第20页 |
| ·基本步骤 | 第20页 |
| ·资产与负债的广义市场价值和广义持续期 | 第20-23页 |
| ·现有研究中资产与负债的市场价值和持续期 | 第20-21页 |
| ·资产与负债的广义市场价值和广义持效期 | 第21-23页 |
| ·全部组合净值的变化与广义持续期的关系 | 第23-25页 |
| ·单个资产或负债价值变化与广义持续期关系 | 第23-24页 |
| ·银行全部组合净价值的变化与持续期的关系 | 第24-25页 |
| ·全部组合的广义持续期利率风险免疫条件 | 第25-27页 |
| ·现有研究中持续期利率免疫条件 | 第25页 |
| ·全部组合的广义持续期利率免疫条件 | 第25-27页 |
| ·通过存款准备金等效期限原理确定其等效期限 | 第27-28页 |
| ·增量存款准备金的等效期限 | 第27页 |
| ·存量存款准备金的等效剩余期限 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 3 基于全部组合利率风险免疫的增量资产组合决策模型 | 第30-34页 |
| ·目标函数的建立 | 第30-31页 |
| ·第一目标函数的建立 | 第30页 |
| ·第二目标函数的建立 | 第30-31页 |
| ·由数量结构对称原理建立约束条件 | 第31-32页 |
| ·模型的求解说明 | 第32页 |
| ·有关说明 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 4 应用实例及对比分析 | 第34-48页 |
| ·基本数据 | 第34-37页 |
| ·有关数据的计算 | 第37-41页 |
| ·资产或负债每期现金流的计算 | 第37-38页 |
| ·存款准备金和备付金等效期限的计算 | 第38页 |
| ·存量资产市场价值和持续期的计算 | 第38-39页 |
| ·存量负债市场价值和持续期的计算 | 第39-40页 |
| ·增量负债市场价值和持续期计算 | 第40页 |
| ·增量资产市场价值和持续期确定 | 第40-41页 |
| ·建模过程与优化结果 | 第41-44页 |
| ·目标函数的建立 | 第41页 |
| ·约束条件的建立 | 第41-43页 |
| ·优化结果 | 第43-44页 |
| ·对比分析 | 第44-48页 |
| ·对比分析所采用的模型 | 第44页 |
| ·对比分析的有关计算 | 第44-46页 |
| ·对比分析 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录A 存量贷款的现值和持续期的计算 | 第51-57页 |
| 附录B 存量3年期债券现值和持续期的计算 | 第57-58页 |
| 附录C 增量贷款现值和持续期的计算 | 第58-61页 |
| 附录D 模型1-3的计算程序 | 第61-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第64页 |
| 攻读硕士学位期间参加科研课题情况 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |