| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第11-13页 |
| ·研究文献综述 | 第13-15页 |
| ·论文结构安排及主要内容 | 第15-17页 |
| 第2章 住房抵押贷款证券化概述 | 第17-25页 |
| ·住房抵押贷款证券化的涵义及基本原理 | 第17-18页 |
| ·住房抵押贷款证券化的涵义 | 第17页 |
| ·住房抵押贷款证券化的基本原理 | 第17-18页 |
| ·美国住房抵押贷款证券化的发展概述 | 第18-20页 |
| ·美国住房抵押贷款证券化的产品概述 | 第20-25页 |
| ·住房抵押贷款结构特征 | 第21-22页 |
| ·住房抵押贷款证券价格影响因素 | 第22页 |
| ·提前还款对浮动利率抵押贷款证券价格的影响 | 第22-23页 |
| ·住房抵押贷款证券的一般评价方法 | 第23-25页 |
| 第3章 建行住房抵押贷款证券及其投资价值的现实考察 | 第25-33页 |
| ·建行 RMBS简介 | 第25-29页 |
| ·投资建行 RMBS的积极因素 | 第29-30页 |
| ·投资建行 RMBS的风险因素 | 第30-33页 |
| 第4章 建行住房抵押贷款证券投资价值影响因素分析 | 第33-60页 |
| ·交易结构 | 第33-38页 |
| ·现金流结构 | 第38-44页 |
| ·入库抵押贷款基本特征 | 第44-48页 |
| ·抵押贷款的违约风险 | 第48-58页 |
| ·主要结论 | 第58-60页 |
| 第5章 建行住房抵押贷款证券定价分析 | 第60-73页 |
| ·基本思路 | 第60-61页 |
| ·利率模型选择和利率路径模拟 | 第61-63页 |
| ·未来票息率的确定 | 第63-65页 |
| ·本金提前偿还的假设 | 第65-67页 |
| ·OAS的确定 | 第67-68页 |
| ·计算结果和敏感性分析 | 第68-73页 |
| 第6章 我国住房抵押贷款证券投资价值发现的对策建议 | 第73-82页 |
| ·建立并完善特殊载体 SPV | 第73-75页 |
| ·健全我国个人信用征信体系 | 第75-77页 |
| ·发展我国住房抵押贷款担保、保险机制 | 第77-79页 |
| ·构筑我国资信评估体系 | 第79-80页 |
| ·加强我国住房抵押贷款证券市场的制度建设 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-85页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86页 |