| 内容提要 | 第1-6页 |
| 前言 | 第6-7页 |
| 第一章 利率期限结构的研究综述 | 第7-13页 |
| ·传统利率期限结构理论及其发展 | 第7-8页 |
| ·利率期限结构与经济增长 | 第8-9页 |
| ·利率期限结构与通货膨胀 | 第9-11页 |
| ·利率期限结构与利率 | 第11-13页 |
| 第二章 主要宏观经济变量与利率期限结构的理论基础 | 第13-20页 |
| ·相关理论 | 第13-17页 |
| ·理论理性预期模型 | 第17-20页 |
| 第三章 主要宏观经济变量与利率期限结构的实证研究 | 第20-29页 |
| ·向量自回归仿射期限结构模型 | 第20-22页 |
| ·模型估计与利率预测 | 第22-24页 |
| ·实证分析 | 第24-29页 |
| 第四章 主要宏观经济变量与利率期限结构的启示 | 第29-34页 |
| ·利率期限结构与景气波动 | 第29-31页 |
| ·利率期限结构与货币政策 | 第31-34页 |
| 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 论文摘要 | 第39-42页 |
| ABSTRACT | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 导师及作者简介 | 第47页 |