商业银行信贷资产组合优化模型及其应用研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 前言 | 第11-17页 |
| ·选题的科学依据及意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义及应用前景 | 第12页 |
| ·本领域研究现状 | 第12-15页 |
| ·本文主要工作 | 第15-17页 |
| 第二章 现代资产组合理论及贷款组合优化 | 第17-29页 |
| ·现代资产组合理论 | 第17-27页 |
| ·收益、风险及其测定 | 第17-18页 |
| ·风险偏好 | 第18页 |
| ·资产组合模型及工具 | 第18-27页 |
| ·银行风险概述 | 第27-28页 |
| ·银行贷款组合优化 | 第28-29页 |
| 第三章 基于Z分值的商业银行信贷资产组合优化模型 | 第29-37页 |
| ·商业银行信贷资产组合优化模型及有效边界 | 第29页 |
| ·Z-Score破产预测模型 | 第29-31页 |
| ·基于Z分值的银行信贷资产组合优化模型 | 第31-32页 |
| ·实例分析 | 第32-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基于授信额度的商业银行信贷产组合优化模型 | 第37-46页 |
| ·授信额度 | 第37-39页 |
| ·基于授信额度的商业银行信贷资产组合优化模型 | 第39-40页 |
| ·实例分析 | 第40-44页 |
| ·小结 | 第44-46页 |
| 第五章 基于VaR的商业银行信贷资产组合优化模型 | 第46-67页 |
| ·人工神经网络 | 第46-54页 |
| ·人工神经网络概述 | 第46-47页 |
| ·BP神经网络 | 第47-50页 |
| ·实例分析 | 第50-54页 |
| ·VaR方法 | 第54-57页 |
| ·VaR的概念与计算方法 | 第54-56页 |
| ·VaR的用途 | 第56页 |
| ·VaR的优点与缺点 | 第56-57页 |
| ·基于VaR的商业银行信贷资产组合优化模型 | 第57-61页 |
| ·建立模型 | 第57-59页 |
| ·求解模型算法 | 第59-61页 |
| ·实例分析 | 第61-66页 |
| ·小结 | 第66-67页 |
| 第六章 总结与展望 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
