| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-22页 |
| ·破产理论背景 | 第8-9页 |
| ·古典风险模型 | 第9-13页 |
| ·古典风险模型中主要研究的破产量 | 第13-16页 |
| ·古典风险模型中的相关结论 | 第16-18页 |
| ·古典风险模型的推广 | 第18-19页 |
| ·红利保险模型 | 第19-22页 |
| 第二章 线性红利边界下的经典风险模型 | 第22-37页 |
| ·引言 | 第22页 |
| ·模型建立 | 第22-25页 |
| ·贴现罚金函数m(u，b)的微积分方程 | 第25-28页 |
| ·Lundberg基本方程和贴现罚金函数m(u，b)的通解 | 第28-37页 |
| 第三章 阈红利边界下的Erlang(n)风险模型 | 第37-62页 |
| ·模型 | 第37-39页 |
| ·贴现罚函数m(u，b)的两个微积分方程 | 第39-40页 |
| ·贴现罚函数m(u，b)的更新方程 | 第40-50页 |
| ·有关破产的两个量 | 第50-62页 |
| 第四章 带干扰的阈红利边界风险模型 | 第62-80页 |
| ·模型 | 第62-65页 |
| ·微积分方程及其解 | 第65-76页 |
| ·破产概率 | 第76-77页 |
| ·索赔额为指数分布时的破产概率 | 第77-80页 |
| 结束语 | 第80-81页 |
| 参考文献 | 第81-86页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第86-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |