| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 引言 | 第10-12页 |
| 第一章 可转债概述 | 第12-17页 |
| ·可转债的含义 | 第12页 |
| ·可转债的特性 | 第12页 |
| ·可转债的基本条款 | 第12-13页 |
| ·可转债价值分析 | 第13-15页 |
| ·可转债定价理论回顾 | 第15-17页 |
| 第二章 可转债价值的非参数估计 | 第17-25页 |
| ·传统定价理论 | 第17-19页 |
| ·非参数估计简介 | 第19-21页 |
| ·可转债价值的非参数估计模型 | 第21-23页 |
| ·实例分析 | 第23-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 第三章 可转债价值的三叉树方法 | 第25-33页 |
| ·基本理论 | 第25-28页 |
| ·模型中贴现率的选取 | 第28-29页 |
| ·实证研究 | 第29-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| 第四章 外币标的可转债的鞅定价 | 第33-39页 |
| ·可转债价值的理论模型 | 第33-34页 |
| ·可转债价值模型的基本假设 | 第34页 |
| ·相关引理 | 第34-35页 |
| ·可转债价值理论模型的推导 | 第35-37页 |
| ·影响外币标的可转债价值的因素分析 | 第37-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 结束语 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 附录 | 第42-49页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |